Debido a las últimas actualizaciones del MT4 tenemos problemas para graficar el indicador COT con los últimos datos. Tan pronto como nos sea posible lo subiremos al blog.
Desde Omega Total Trading Ltd. gracias por su paciencia.
domingo, 23 de febrero de 2014
domingo, 16 de febrero de 2014
Commintment of traders (Fin de Semana del 15/16 febrero): GOLD; OIL-Brent; EURUSD; VIX; SP500; RUSSELL2000 y NIKKEI.
Este fin de semana nos complace ofrecer a nuestros lectores los gráficos resultantes del "Commintment of Traders" de 7 grandes mercados mundiales:
1.- GOLD
2.- OIL (Brent)
3.- EURUSD
4.- VIX
5.- SP500 (Mini)
6.- RUSSELL2000
7.- NIKKEI
Recordemos a nuestros seguidores que la agencia federal independiente llamada "Commodity Futures Trading Commision" (CFTC, USA) fue creada en 1975 para proporcionar mayor transparencia en los mercados organizados, evitando la posible manipulación de los precios por parte de los inversores más poderosos. Todos los viernes la CFTC elabora el informa con los datos relativos al martes anterior. Es decir, el informe COT tiene una periodicidad semanal, presentando un retraso de 3 días.
Omega Total Trading Ltd. actualizará cada fin de semana los gráficos de manera gratuita para nuestros seguidores. En próximas semanas incluiremos los gráficos del COT de otros mercados como los agrícolas.
Los gráficos se presentan en base semanal, con velas Heiken-Ashi. En cuanto al COT se sigue la siguiente clave:
Verde: grandes especuladores (Large speculators o noncommercials)
Rojo: comerciales (commercials)
Azul: pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables)
El primer cuadro del COT representa la variación neta de contratos de los tres grupos de especuladores. Por encima del nivel cero marcaría una posición alcista de un grupo y por debajo del nivel cero marcaría una posición bajista de un grupo.
El cuadro intermedio del COT representa la variación relativa sólo de los 2 grandes grupos (grandes especuladores y comerciales).
El cuadro inferior representa el interés abierto o número de contratos vivos en cada producto.
1.- GOLD.
Los grandes especuladores se encuentran aumentando sus posiciones alcistas según la diferencia neta. Esta situación indica que el doble suelo es fiable y el oro se encuentra en disposición de atacar en las próximas semanas el nivel 1,430.
2.- OIL (Brent).
Los grandes especuladores han mantenido su explosión alcista. Los comerciales son su contrapartida. El interés abierto ha dado un latigazo al alza, indicando que un posible rally alcista de los precios del petróleo puede aparecer en las próximas semanas.
3.- EURUSD.
Momento de indefinición... Los grandes especuladores y los comerciales se mantienen con pocos contratos para sus posibilidades. El interés abierto lleva bajando desde el mes de mayo del 2013. Observe como desde el inicio del rebote desde junio del 2012 los pequeños especuladores se encuentran mayoritariamente en posición bajista perdiendo dinero en sus cuentas de trading.
4.- VIX.
Indefinición a pesar del susto y la subida del indice Vix en las últimas semanas. Especuladores grandes y comerciales con pocas variaciones en su número de contratos desde octubre del 2013. En este producto a los pequeños especuladores ni están ni se les espera en esta fiesta.
5.- SP500 (Mini).
El Sp500 sin tapering o con tapering se muestra en clara predisposición alcista. Los grandes especuladores empiezan esta última semana a acumular posiciones alcistas. Los pequeños especuladores han aumentado sus posiciones alcistas y poco más dinero les queda para seguir aumentando su número de contratos alcistas. La contraparte de ambos resulta los comerciales. El interés abierto en aumento.
Parece que se avecinan más alzas en los precios del SP500. Únicamente hay un pero... según el gráfico queda claro que hay multitud de stop-loss por debajo del último mínimo del SP500. ¡No se puede perder el nivel crítico de 1,730! Aunque si se pierde, ¿qué grupo de especuladores cree usted que vaciará las cuentas de los pequeños?
Correcto, los verdes.
6.- RUSSELL2000.
Vaya... ¿pero el SP500 y el Russell2000 no son mercados que cotizan en el mismo país USA? Pues el comportamiento del COT no es igual. El interés abierto lleva bajando desde junio del 2012. Aunque los grandes especuladores se mantienen en predisposición alcista no han variado su diferencia neta de contratos, y los pequeños especuladoras no han dado el latigazo al alza que dieron en en SP500. Es por esto, por lo que en Omega Total Trading Ltd. nos gusta observar el comportamiento de los mercados más grandes. El SP concentra 500 empresas y el Russell tiene 2,000. Por lo tanto, el Russell2000 desarrolla movimientos más limpios que el SP500 o el Dow30. Si el SP500 no está acoplado al Russell el movimiento no es fiable.
En consonancia con el SP500 el Russell2000 no debe perder el mínimo relativo de 1,077/70.
7.- NIKKEI.
Hay un dicho en España que dice "España es diferente/Spain it´s different". En este caso podría decirse "Nikkei it´s different". En este caso observe como los pequeños especuladores son la contraparte de los otros dos grupos. Además, mire qué grupo está situado en en la parte incorrecta del negocio: desde noviembre del 2012 los pequeños especuladores están cada vez más bajistas y el Nikkei no hace más que subir. Visto así el Nikkei no es tan diferente: los grandes especuladores y comerciales están vaciando las cuentas de trading de los pequeños. El interés abierto sigue aumentando confirmando la tendencia previa alcista. Como en los dos casos anteriores el Nikkei no debe perder el último mínimo relativo en 13,945/13,900.
La estrella del presente informe COT.
Lo más destacable de las presentes gráficas/cartas lo constituye el comportamiento de los grandes especuladores en el Oil (Brent) que han aumentado fuertemente sus posiciones alcistas. ¿Alguien quiere apostar contra nosotros que la gasolina estará más cara en agosto del 2014 que ahora?...
Desde Omega Total Trading Ltd. Suerte y prudencia en los mercados!!!
miércoles, 5 de febrero de 2014
Opciones bajistas sobre Dax (EUREX) y BBVA (MEFF).
Hoy les presentamos 2 operaciones utilizando el instrumento de las opciones sobre el índice alemán Dax y sobre la acción del BBVA (sector financiero). En Omega Total Trading Ltd. pensamos que en las próximas semanas las bolsas mundiales presenten un desarrollo lateral o bajista. Creemos que ya hemos visto los máximos trimestrales, y resulta muy poco probable que las bolsas se giren al alza y rompan esos máximos. Ante este entorno hemos diseñado dos estrategias bajistas con opciones:
1.- Venta de 10 opciones call del Dax strike 9,800 al precio de 58.2 por opción, vencimiento Marzo 2014.
2.- Venta de 1000 opciones call del BBVA strike 10.09 al precio 0.08 por opción, vencimiento Marzo 2014.
Actualmente el futuro del Dax cotiza sobre los 9,133 y el BBVA cotiza en 8.78. La venta de las 10 opciones call del Dax implica un ingreso en primas de 2,910 Euros con unas garantías de 14,995 Euros. Por su parte, la operación sobre el BBVA implica un ingreso de 8,000 Euros en primas con unas garantías de 11,000 Euros.
Esto significa que si al finalizar el 21 de marzo 2014 el futuro del Dax se encuentra por debajo de los 9,800 puntos y el BBVA está por debajo de los 10.09 la operación tendrá un beneficio de 2,910 + 8,000 = 10,910 Euros. Es decir, se obtendría una rentabilidad de +40% sobre las garantías depositadas.
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| Gráfico del BBVA en diario atacando media simple de 100. |
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| Gráfico del futuro del Dax atacando también la media simple de 100. |
En cuanto al riesgo de la operación presenta unas pérdidas ilimitadas o infinitas. ¿Estaría usted dispuesto a ganar un 40% asumiendo unas posibles pérdidas ilimitadas? ¿Alguien en su sano juicio abriría esta operación?
Omega Total Trading Ltd. desarrolló la operación el pasado 28 de enero, y desde luego que no permitiremos obtener unas pérdidas infinitas. Iremos comentando al final de cada semana como se desarrolla la operación. Mientras tanto investiguen sobre las opciones, pregúntense:
1.- ¿Cuántas posiciones pueden abrirse con las opciones?
2.- ¿Cuántas opciones de compra expiran sin valor y por lo tanto obtienen las primas los vendedores?
3.- ¿Qué grupo de especuladores compran opciones y quiénes se las venden?
Desde Omega Total Trading Ltd. suerte en los mercados!!!
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