Feliz 2016!!! Feliz Volatilidad!!!

Merry Christmas/Feliz Navidad para todos nuestros lectores. Esperamos en Omega Total Trading Ltd. que el próximo año 2016 sea incluso mejor que este 2015 (1). Nuestra compañía incorporará nuevos proyectos, nuevos mercados, nuevos traders, y el objetivo será ser más grandes a finales de 2016 de lo que somos ahora. Pero hay que ir paso a paso.

Ahora es momento de disfrutar de las próximas fiestas, replantearnos nuestros objetivos, identificar los errores cometidos como traders y vigilar las posiciones todavía abiertas.

Olvidemos por unos días (si es que podemos) a los bancos centrales, las guerras de divisas,  los PIBs, las QEs, los cataclismos geopolíticos, y los entornos de alta volatilidad.

Y hablando de volatilidad, les presentamos un robot de trading propiedad de Omega Total Trading Ltd. basado en el indicador Trix que opera el futuro del Dax en 30 minutos. El sistema siempre está en el mercado con operaciones que pueden durar hasta 3/4 días. Opera por el VisualChart.

Se representa todas las operaciones del 2015

No vamos a estudiar sistemáticamente el comportamiento del robot, ni sus estadísticas. Sólo queremos regalar a nuestros lectores una idea. Observen la siguiente gráfica:

Beneficios en % y Volatilidad en %.

¿Qué ven?

Nuestros ojos se van inmediatamente a la curva de beneficios, pero eso no es lo importante. Bajen a la volatilidad (medida en variación de porcentaje). Cuando la volatilidad es baja (rojo) el robot no gana dinero, aunque pierde poco con lo que la cuenta no se hunde. Cuando la volatilidad sube el robot empieza a ganar dinero. Su comportamiento es excelente en entornos de alta volatilidad (azul).

En este mes de diciembre proliferan las profecías bursátiles: +15%, -10%, +¿?%... 

 

Estos son los pronósticos siempre alcistas. Quieren que ustedes y nosotros compremos en un techo de mercado.

 
Y aquí está nuestra profecía: nos dirigimos a un contexto bursátil de volatilidades crecientes. Si ustedes tienen sistemas que trabajen bien con volatilidaddes al alza: úsenlos. Si sus sistemas funcionan con volatilidades bajas: actualícenlos. 

Piensen y actúen, este es uno de los mejores regalos de Navidad. 

Desde Omega Total Trading Ltd.

¡FELIZ TRADING 2016!

Margin Debt Bubble = Margin Debt Vortex!!!

Huracán Patricia el más intenso de la historia moderna.

Estos últimos días del año 2015 está circulando por la web un gráfico que pone de manifiesto la existencia de una gran burbuja. Afecta directamente a las bolsas USA y por efecto contagio al resto de los mercados bursátiles mundiales. Es la Burbuja del Margin Debt (Margin Debt Bubble) o la Burbuja del Dinero Prestado. Sabemos que todas las burbujas crecen y crecen hasta su estallido. Sin embargo, nunca podemos predecir cuándo exactamente...

Bien este es el gráfico en cuestión:

Se representa el nivel de apalancamiento con dinero prestado/Margin Debt de los inversores con respecto a la cotización del SP 500 contado. Observen cómo la correlación es total y positiva: es decir cuando uno sube el otro también lo hace, y viceversa. Observen también como los descensos del Margin Debt son más acusados que el del SP 500. Observen que las bajadas del Margin Debt se producen desde techos del mercado. Y por último, vean como desde los máximos del apalancamiento cuando este empieza a decrecer, el mercado aguanta en zona de máximos por unos cuantos meses (4 a 6). Después, el mercado bajista arrasa todas las posiciones alcistas.

Los datos del mes de noviembre del 2015 muestran un incremento del dinero que han tomado los inversores para comprar acciones. Sin embargo, está muy lejos de los máximos anuales de abril. Estos inversores bullish en los entornos del SP 500 de 2,050/2,100 son conscientes de que han entrado en un techo del mercado y muy probablemente sus stops de protección  se encontraran cercanos. Este incremento del Margin Debt no se debe interpretar como una señal alcista. Sólo si el Margin superase su máximo anterior (es decir su máximo histórico...) podría interpretarse como señal alcista.

¿Qué hizo el SP 500 en noviembre con eso miles de millones de $ de fuerza alcista? Formar un rebote y atacar el máximo relativo anterior sin éxito.

¿Qué ha dibujado el SP 500 en estas dos semanas de diciembre? En gráfico semanal una potente envolvente bajista de unos 90 puntos a la baja. Sin duda, muchos stops han saltado.

¿Qué están haciendo los grandes inversores capaces de especular y/o cubrir sus posiciones alcistas con el Indice de Volatilidad Vix? Apostar por más subidas en el Vix; es decir anticipar nuevas caídas en los mercados bursátiles.

Indice Vix CFDs proporcionado por XTB

Indice Vix contado

Las dos gráficas anteriores muestran el Vix en diario del SP 500. La diferencia del precio entre una y otra se debe a que la primera es el Vix en CFDs. Observen que en realidad son "casi idénticas". El pasado viernes 11 la volatilidad subió un +26%. El miedo empieza a penetrar en el mercado.


Conclusiones.

En Omega Total Trading Ltd. creemos que el estallido de la Margin Debt Bubble/Burbuja del dinero prestado en bolsa está próxima. No sabemos cual será el detonante: los bajos precios del petróleo, el alza de tipos en USA, la sitemática devaluación del Yuan chino, la inestabilidad geopolítica en Oriente próximo o un suceso natural inesperado... Pero si sabemos que desencadenará una de las peores tormentas financieras. Esperemos que el dinero que se volatilice no sea el nuestro ni el suyo.



Desde Omega Total Trading Ltd. Suerte y precaución en los mercados!!!


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  Jarabe de Palo "Depende" ("It depends")

https://www.youtube.com/watch?v=GtujUCURgtM

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Posicionamiento Hedge Funds: Ligeramente bajistas.

Todo especulador privado o institucional que quiera tener éxito en este negocio debe conocer que hacen los "peces gordos" o "manos fuertes" en el mercado. Como ya sabrán Omega Total Trading Ltd. presta gran atención a nuestros hermanos mayores, ya que ellos nos marcaran el camino. Una herramienta para averiguar la negociación de las manos fuertes es el informe "Commitment of traders" (COT). Otra gran herramienta es el posicionamiento de los grandes Hedge Funds (Fondos de Cobertura) en los mercados de valores.

Los Hegde Funds como cualquier otro partícipe del mercado podrán estar alcistas, bajistas o neutrales/indecisos. Nuestras posiciones deberán estar acopladas con respecto a los Hedge Funds. Si nuestra posición es alcista y los Hedge Funds están mayoritariamente bajistas, alguien está equivocado y generalmente solemos ser los pequeños. Además, debemos tener en cuenta la variable tiempo: si los Hedge Funds pasan de indecisos/neutrales (es decir sus posiciones alcistas y bajistas están equilibradas) a bajistas (tienen  un saldo final con mayores posiciones bajistas que alcistas) esto no significa que en las próximas horas el mercado ya baje. Podrá pasar 1, 2, 3 días sin bajar. Lo importante es que ya sabemos que lado es el correcto para posicionarse. Por lo tanto cuando nuestro propio sistema de especulación de la señal de entrar corto, será la hora de abrir posiciones bajistas.

Pues bien según datos al cierre del lunes 7 de diciembre las grandes instituciones siguen ligeramente bajistas desde finales de la pasada semana. En los próximos días se debe vigilar si aumentan su carga vendedora.  
 

El gráfico anterior representa el índice "SP500 contado" en base diaria hasta la sesión de hoy martes 8 de diciembre (18:35 GMT), con velas Heiken Ashi; las medias simples de 50, 150 y 200 sesiones; y el oscilador Trix.

Actualmente se encuentra en fase de retroceso después de no poder sobrepasar la resistencia 2,100. El Trix sigue cortado a la baja.


Más preocupante resulta la gráfica del SP500 en base semanal.

En anteriores comentarios:

"Observen la gran divergencia bajista que dibuja el Trix con respecto del precio desde mediados del año 2,013... La gráfica semanal todavía no se ha deteriorado, pero resultan muy claros los soportes a vigilar: 2,050 y 2,000. Si rompiera ambos el Trix se situaría en terreno negativo y los bajistas tendrían nuevas fuerzas. Pero como siempre decimos el precio es el que manda.

Bingoooo!!! La gran divergencia bajista se encuentra en la fase inicial de su desarrollo al violar el anterior mínimo relativo 1,980. El Trix semanal empieza a adentrarse en terreno negativo. Como hemos indicado anteriormente el precio se encuentra en fase de rebote alcista: los entornos del 2,000 y 2,050 (si es que llega) son zonas para que los grandes especuladores habrán nuevas posiciones bajistas. 

Ahora toca vigilar hasta dónde llega el presente rebote y si los Hedge Funds pasan a compradores o vuelven a acumular posiciones bajistas. Como siempre decimos el precio es el que manda... El agresivo cierre de cortos podría llevar el precio a los entornos del 2,100/20, donde tendríamos que observar muy atentamente si el precio lo supera o retrocede". 

Bingooooo!!! El escenario sigue completándose después de tocar el precio el nivel 2,116.48. En cuanto al Trix semanal se ha cruzado al alza y esto es alcista. Pero hasta que el Trix no supere su directriz bajista que pasa por los entornos del 0.1 no se cancelaría el escenario bajista semanal. Además, si no consigue superar ese nivel y se corta nuevamente a la baja sería una potente señal bajista por fallo alcista. 

Además, existe otro argumento bajista en el gráfico semanal: el precio parece estar dibujando un H-C-H desde finales del 2014 hasta hoy. En las próximas semanas comprobaremos si este H-C-H se confirma.


Nos vemos en unos días.

Desde Omega Total Trading Ltd. Suerte y precaución en los mercados!!!

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Fuente:
http://www.estrategiasdeinversion.com/carpatos/mundo-hedge-fund-299827

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¿Nuevos estímulos del BCE?

 

 

Sesión bursátil de gran trascendencia en las bolsas UE ya que el BCE mostrará sus cartas después de su reunión. A las 13:45 el BCE distribuirá su comunicado de su reunión y  a las 14:30 Mario Draghi dará la rueda de prensa.

¿Que esperan los mercados bursátiles europeos y el Euro? Desde hace varios días esperan que la QE europea se incremente. La cifra que manejan las grandes casas de inversión son de unos 10,000 mill. adicionales cada mes.

A estas horas 11:20 (GMT +1) el Euro/USD en zona de mínimos anuales y el Dax30 alcista. La reacción de las bolsas y divisas preveemos que sea explosiva con aumenta de la volatilidad. 

Pueden seguir la rueda de prensa en directo en la pantalla de la derecha o pinchando en el siguiente enlace:

https://www.ecb.europa.eu/press/tvservices/webcast/html/webcast_151203.en.html?content=6038560&idx=1

Les dejamos las gráficas del Dax30 contado en diario y semanal a cierre de ayer miércoles 2 de diciembre.

Resistencia en 11,500 y soporte 11,000.

Posición de Omega Total Trading Ltd. alcistas en Dax30 pero sin cargar la posición.


Suerte y precaución en los mercados.