Commitment of Traders: Forex (Fin de semana del 23/24 de abril).

Este martes 26 de abril ofrecemos a nuestros lectores los gráficos resultantes del "Commitment of Traders" del mercado Forex (Divisas) de 7 grandes pares de divisas:

1.- AUD/USD.

2.- EUR/USD.

3.- GBP/USD.

4.- NZD/USD.

5.- USD/CAD.

6.- USD/CHF.

7.- USD/JPY.

Recordemos a nuestros seguidores que la agencia federal independiente llamada "Commodity Futures Trading Commision" (CFTC, USA) fue creada en 1975 para proporcionar mayor transparencia en los mercados organizados, evitando la posible manipulación de los precios por parte de los inversores más poderosos. Todos los viernes la CFTC elabora el informa con los datos relativos al martes anterior. Es decir, el informe COT tiene una periodicidad semanal, presentando un retraso de 3 días. 

En Omega Total Trading Ltd. sabemos de la importancia de la utilización del COT. Recuerden que no se trata de ninguna encuesta a participantes de los mercados, son datos reales de lo que están haciendo los grandes partícipes del mercado. Ténganlo presente...

Omega Total Trading Ltd. actualizará cada inicio de semana los gráficos de manera gratuita para nuestros seguidores. En próximas semanas incluiremos los gráficos del COT de otros mercados como los agrícolas.

Los gráficos se elaboran con los datos "Futures only" del COT sin incluir las variaciones en las "Options", presentándose en base semanal/diario, con velas Heiken-Ashi. También se utilizan los niveles de Fibonnacci para identificar zonas de soporte/resistencia. 

En cuanto al COT se sigue la siguiente clave:

Verde: grandes especuladores (Large speculators o noncommercials)

Rojo: comerciales (Commercials)

Azul: pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables)

El primer cuadro del COT representa la variación neta de contratos de los tres grupos de especuladores. Por encima del nivel cero marcaría una posición alcista de un grupo y por debajo del nivel cero marcaría una posición bajista de un grupo. 

El cuadro intermedio del COT representa la variación relativa sólo de los 2 grandes grupos (grandes especuladores y comerciales).

El cuadro inferior representa el interés abierto ("open interest") o número de contratos vivos en cada producto.

En el mercado de divisas para tener éxito a largo plazo también debemos conocer las actuaciones de los diferentes Bancos Centrales (FED, BCE, BoE, BOJ, etc...).

Las cotizaciones que se muestran son los CFDs proporcionados por XT-Brokers.

Comenzamos.

1.- AUD/USD.

Los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) aumentan sus posiciones alcistas (Ya son 5 semanas seguidas de aumento) con aumento del "Open interest" y están netos alcistas. La señal alcista (COT Index) del cruce de los grandes especuladores sobre los comerciales (Commercials) de finales de febrero de este año se fortalece.

2.- EUR/USD.

Los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) siguen aumentan sus posiciones bajistas, observen cómo desde principios de abril del 2015 cada vez son menos bajistas: ellos están dibujando este rectángulo en el precio. Todavía son netos bajistas.

Los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) incapaces de mover este gran mercado aunque también están bajistas. 

El "Open interest" esta semana disminuye por tercera semana consecutiva.

3.- GBP/USD.

La señal  bajista del corte de los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) sobre los comerciales (Commercials) del 15 de noviembre sigue estando en vigor. La posición neta de los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) es bajista y aumentan sus contratos bajistas por sexta semana consecutiva: han aprovechado el rebote de los precios para acumular más posiciones bajistas. Los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) siguen bajistas, pero se descargan. Los comerciales (Commercials) como contraparte de ambos grupos. 

4.- NZD/USD.

Observen como desde mediados de febrero de este año los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) se han descargado de sus posiciones bajistas pasando alcistas netos.  Además, se desencadena el cruce alcista en el "COT Index" de los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) sobre los comerciales (Commercials).

Esta semana los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) aumentan sus posiciones alcistas: son 4 semanas consecutivas.

El "Open interest" aumenta apoyando el movimiento.

Los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) son incapaces de mover este gran mercado aunque también están en el lado largo mercado. 


5.- USD/CAD.

Los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) aumentan sus posiciones bajistas, siendo bajistas netos. Observen cómo desde finales de enero de este año se descargaron de sus posiciones alcistas. El "Open interest" aumenta por quinta semana consecutiva. Los comerciales (Commercials) son su contraparte.

Además, sigue en vigor el cruce bajista de marzo de 2,016 en el "COT Index" de los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) sobre los comerciales (Commercials).




6.- USD/CHF.

Los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) según el "COT Graph" son netos bajistas. Además, esta última semana aumentan sus contratos bajistas. Sigue en vigor el cruce bajista de febrero de 2,016 en el "COT Index" de los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) sobre los comerciales (Commercials).

El  "Open interest" aumenta por tercera semana consecutiva.


7.- USD/JPY.

Sigue en vigor la señal del corte de los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) a la baja sobre los comerciales (Commercials) en el "COT Index" del día 13 de diciembre del 2015. Los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) aumentan sus posiciones bajistas (son bajistas netos) con los comerciales (Commercials) como contraparte.


Los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) son incapaces de mover este gran mercado aunque son alcistas.  




La estrella del presente informe COT.


La situación según el COT resulta:

1.- Cruce alcista en vigor para AUD/USD y NZD/USD.

2.- Cruce bajista en vigor para GBP/USD, USD/CHF, USD/CAN y USD/JPY.


3.- En las próximas semanas podría desencadenarse el cruce bajista del "COT Index" en el EUR/USD.



Desde Omega Total Trading Ltd. Suerte y precaución en los mercados!!!  

Commitment of Traders: Índices USA; Nikkei; Vix y GOLD (Fin de semana del 23/24 de abril).

Este lunes 25 de abril les ofrecemos los gráficos resultantes del "Commitment of Traders" de 6 grandes mercados mundiales:

1.- GOLD.

2.- VIX.

3.- SP500 (Mini).

4.- DOW JONES INDUS. (Mini).

5.- NASDAQ100 (Mini).

6.- NIKKEI.

Recordemos a nuestros seguidores que la agencia federal independiente llamada "Commodity Futures Trading Commision" (CFTC, USA) fue creada en 1975 para proporcionar mayor transparencia en los mercados organizados, evitando la posible manipulación de los precios por parte de los inversores más poderosos. Todos los viernes la CFTC elabora el informa con los datos relativos al martes anterior. Es decir, el informe COT tiene una periodicidad semanal, presentando un retraso de 3 días. 

En Omega Total Trading Ltd. sabemos de la importancia de la utilización del COT. Recuerden que no se trata de ninguna encuesta a participantes de los mercados, son datos reales de lo que están haciendo los grandes partícipes del mercado. Ténganlo presente...

Omega Total Trading Ltd. actualizará cada inicio semana los gráficos de manera gratuita para nuestros seguidores. 

Los gráficos se elaboran con los datos "Futures only" del COT sin incluir las variaciones en las "Options", presentándose en base semanal/diario, con velas Heiken-Ashi, y las medias simples de 50, 150 y 200 sesiones. En cuanto al COT se sigue la siguiente clave:

Verde: grandes especuladores (Large speculators o noncommercials)

Rojo: comerciales (Commercials)

Azul: pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables)

El primer cuadro del COT ("COT Graph") representa la variación neta de contratos de los tres grupos de especuladores. Por encima del nivel cero marcaría una posición alcista de un grupo y por debajo del nivel cero marcaría una posición bajista de un grupo. 

El cuadro intermedio del COT ("COT Index") representa la variación relativa sólo de los 2 grandes grupos (grandes especuladores y comerciales).

El cuadro inferior representa el interés abierto o número de contratos vivos ("Open interest") en cada producto. 

Las cotizaciones que se muestran son los CFDs proporcionados por XT-Brokers. 

Empezamos.

1.- GOLD.

En la última semana los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) aumentan. Están acumulando contratos alcistas desde diciembre del 2015. La última señal del cruce alcista de los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) sobre los comerciales (Commercials) sigue en vigor.

Observen como el "Open interest" sigue aumentando apoyando el movimiento de los precios.

Los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) ni están ni se les espera: son incapaces de mover este mercado, aunque también son compradores netos.

2.- VIX.

Los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) están netos bajistas, aumentando sus contratos bajistas.

El"Open interest" aumenta apoyando el movimiento de los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials).

Los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) están bajistas. Observen que la semana del 15 de abril se produce el cruce bajista de los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) sobre los comerciales (Commercials). 

3.- SP500 (Mini).

Los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) disminuyen su saldo bajista y siguen netos bajistas desde marzo del 2015. En cuanto a los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) son netos bajistas y aumentan sus contratos bajistas: parece que tienen que se ha llegado a zonas de resistencias. 

El "Open interest" aumenta muy ligeramente. 

4.- DOW JONES INDUS. (Mini).

¿¿¿No habíamos visto esta gráfica de precios antes???

La situación técnica del Dow Jones Indus. es exactamente la misma que la del SP500. 

Según el "COT graph" los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) se encuentran alcistas netos aunque ésta última semana reducen su saldo alcista. Observen el espectacular rebote y cómo los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) se han incorporado tarde al movimiento sobre el nivel de los 17,400. 

El último cruce bajista de los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) sobre los comerciales (Commercials) del 11 de enero de 2016 sigue en vigor. Toca vigilar si las próximas semanas se cancela.

El "Open interest" aumenta ligeramente y ya van 8 semanas seguidas. 

Los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) están bajistas netos sobre los 16,260 perdiendo dinero. Son ellos los que con su cierre de cortos pueden llevar al precio más arriba. 

Debemos vigilar si los últimos máximos relativos son violados al alza o si los próximos máximos relativos son decrecientes. 

5.- NASDAQ100 (Mini). 

¡¡¡Ya son tres gráficas idénticas!!! Esto de la bolsa empieza a ser muy aburrido...

Esta semana los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) aumentan sus posiciones alcistas, y son netos alcistas desde la semana del 28 de marzo. Los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) marcan niveles de indefinición total, aunque también alcistas. 

La señal bajista del cruce del 27 de noviembre del 2015 en el "COT Index" (linea roja vertical) todavía sigue en vigor, y en enero se produce una fuerte divergencia que le otorga más fuerza.

El "Open interest" aumenta pero lleva retrocediendo desde finales del 2015.

6.- NIKKEI.

Los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) siguen conservando sus posiciones alcistas, y llevan alcistas desde finales del 2012. Disminuyen ligeramente sus posiciones alcistas.
 

En el indicador "COT Index" sigue marcando claramente señal bajista desde el cruce de finales de diciembre del 2015. 

El "Open interest" aumenta, recuperando niveles de principio de año.


Parece claro que este índice logra crear el doble suelo (sobre los 15,000) que desarrollaron los mercados USA. Este índice presenta mayor debilidad que el SP500 y DOW JONES ya que no ha podido crear ese doble suelo, incluso rompió los mínimos de agosto del 2015. En este momento hay que vigilar si las próximas semanas cancela la señal en el "COT Index", si por el contrario la brecha se ampliara sería una señal muy bajista para este índice.
 

La estrella del presente informe COT.

1.- En el GOLD las manos fuertes se encuentran en un proceso de acumulación de posiciones alcistas desde diciembre del 2015. La señal de cruce alcista en el "COT Index" sigue en vigor.

Con esta estructura en el COT lo más probable es que la cotización rompa por arriba las próximas semanas. Observen en el gráfico que la directriz bajista superior es la gran directriz bajista desde los máximos históricos de septiembre del 2,011.

2.- El Vix muestra que las manos fuertes están netos bajistas (Esto es alcista para las bolsas USA). 

3.- En cuanto al SP500 (Mini), DOW JONES INDUS. (Mini) y NASDAQ100 (Mini) se necesita que los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) aumenten más sus contratos alcistas para permitir un mayor alza de los precios. Hay que vigilarlo muy de cerca las próximas semanas.

4.- En el NIKKEI los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) siguen netos alcistas.

En resumen, el presente informe COT indica que el presente rebote de los precios es precisamente eso un rebote. Se necesita una estructura más claramente alcista en el COT para que los precios violen las zonas de máximos.

Todo lo contrario que la estructura COT en el Oro que es claramente alcista.

Desde Omega Total Trading Ltd. Suerte y precaución en los mercados!!!

Y ya saben que el precio es el que manda. Es  posible que haya traders sintiendo vértigo por el nivel de precios alcanzado desde los mínimos del año.

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U2: "Vertigo".

https://www.youtube.com/watch?v=98W9QuMq-2k&list=RDZ2o5Fi6FQRY&index=12

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Amplitud del Mercado según el Índice McClellan: Dilatación alcista (II).

Soplado de pompas de jabón.

Todos los traders conocen los indicadores/osciladores que incorpora cualquier plataforma de trading que pueden aplicarse al precio de un activo, futuro o acción. Estos indicadores (MACD, medias, Estocásticos, Trix...) se aplican a un sólo elemento (generalmente a una acción) del vasto mercado. Pero, ¿se podría conocer la dirección y fuerza del mercado en su conjunto con un único indicador?

Una forma incompleta de responder a esta pregunta sería observar el comportamiento del índice que engloba a esa acción determinada. Lógicamente si e índice sube y una determinada acción sube, sería un factor alcista para esa acción. Por el contrario, si el índice baja y la acción sube lo más probable es que el movimiento alcista de la acción fuera de menor entidad que en el caso anterior. 

Sin embargo, en ambos supuestos no podríamos determinar si el índice/mercado sube o baja con fuerza. No sabríamos si por ejemplo existe un mayor volúmen (fuerza) en las bajadas o en las subidas.

Para dar respuesta a este problema se idearon unos indicadores de Amplitud o Profundidad del Mercado (Market Breadth) como: Linea avance/descenso, Índice Trin, Oscilador McClellan, Nuevos Máximos, Nuevos Mínimos...

En Omega Total Trading Ltd. utilizamos el  Índice Acumulativo McClellan (Basado en el Oscilador McClellan) para evaluar la fuerza/amplitud del mercado.

El Oscilador McClellan mide la diferencia de una media exponencial rápida respecto a una lenta de las cifras diarias netas del indicador Avance/Descenso (A/D). Y el indicador A/D  nos muestra si el movimiento actual del mercado en conjunto se sustenta en unas pocas acciones o en una mayoría de acciones/valores.

El calculo del Oscilador McClellan se efectúa según la siguiente fórmula:

Oscillator = (19 day EMA of advances minus declines)-(39 day EMA of advances minus declines).

El oscilador fluctúa alrededor del cero, con niveles de sobrecompra y sobreventa. Para construir el índice acumulativo basta con sumar las lecturas diarias que se obtienen.

En Omega Total Trading Ltd.  a la línea del indicador le superponemos una media simple de 5 sesiones. En sus puntos de cruce nos indicará señal alcista si el cruce es hacia arriba, y bajista si su cruce es hacia abajo. Para suavizar el movimiento de la linea McClellan utilizamos escala logarítmica.

Cuando el Índice McClellan baja por debajo del nivel 0 será bajista para el mercado y si se mueve por encima del 0 será alcista para el mercado. Pueden utilizarse rectas directrices y por lo tanto divergengias entre el indicador y el mercado.

La gráfica anterior representa el Índice Acumulativo McClellan, en escala diaria logarítmica, con la media simple de 5 sesiones. La gráfica inferior respresenta el SP-500 contado. 

A cierre del viernes 22 de abril el McClellan marca 1,168 viniendo de 930. La media de 5 sesiones está cortada al alza por el indicador McClellan. Nos encontramos en una dilatación/extensión del rebote previo con origen en febrero del 2016.

En esta situación el dinero se encuentra en el lado bajista: en los stops-loss que existen de las posiciones alcistas del rebote.

La gráfica anterior representa el Índice Acumulativo McClellan, en escala semanal logarítmica, con la media simple de 5 sesiones. 

En anteriores comentarios hemos defendido el escenario del "Rebote del gato muerto". El escenario no se ha desarrollado todavía pero seguimos pensando que es más probable que los precios retrocedan más que desarrollen nuevos máximos. Nos encontramos en un tramo de dilatación alcista muy interesante.

Observen las siguientes gráficas de CFDs de SP-500, Dow-30, Nasdaq-100:

Son gráficas diarias con velas Heiken-Ashi, medias simples de 200 y 20, con el MACD en la parte inferior. Todos los mercados se encuentran desarrollando una divergencia bajista del MACD con respecto del precio: miéntras la cotización sube el valor del MACD baja. El Nasdaq-100 es el índice que más adelantado se encuentra: está comprobando el soporte 4,415/media simple de 20.

Es por esta situación en Omega Total Trading Ltd. seguimos manteniendo el escenario correctivo que podría desarrollarse los próximos días/semanas. 


Habrá que vigilar este indicador sobre la salud del mercado: si el indicador en base diaria acentuara sus caídas podríamos encontrar que el mercado pasa a "Modo pánico", confirmándose el "Rebote del gato muerto".

Estaremos vigilantes para descifrar el mensaje. Nos vemos en 7 días. Paciencia!!! Y ya saben que el precio es el que manda.

Desde Omega Total Trading Ltd.  suerte y precaución en los mercados.

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El Russell-2000 no presenta la divergencia bajista.

Salvados!!! Por el momento.
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Venta de 40 Puts Strike 9,000 en el Dax (Eurex).

Hoy les presentamos 2 operaciones utilizando el instrumento de las opciones sobre el índice alemán Dax. En Omega Total Trading Ltd. pensamos que en las próximas semanas las bolsas mundiales presenten un desarrollo lateral o alcista. Creemos que ya hemos visto los mínimos del primer semestre. Ante este entorno hemos diseñado dos estrategias alcistas con opciones:

1.- Venta de 20 opciones put del Dax strike 9,000 al precio de 13.4 por opción, vencimiento Mayo 2016.

2.- Venta de 20 opciones put del Dax strike 9,000 al precio de 46.7 por opción, vencimiento Junio 2016.

Actualmente el futuro del Dax cotiza sobre los 10,350. La venta de las 20 opciones put con vencimiento Mayo del 2,016 implica un ingreso en primas de 1,340 Euros con unas garantías de 10860 Euros. Por su parte, la venta de las 20 opciones put con vencimiento Junio del 2,016 implica un ingreso en primas de 4,670 Euros con unas garantías de 19,100 Euros.

Esto significa que si al finalizar el 20 de mayo del 2016 el futuro del Dax se encuentra por encima de los 9,000 puntos nos ingresaremos los 1,340 Euros de las primas. A su vez,  si al finalizar el 17 de junio del 2016 el futuro del Dax se encuentra por encima de los 9,000 puntos nos ingresaremos los 4,670 Euros de las primas. En total si la operación es satisfactoria los beneficios ascenderían a 6,010 Euros. Es decir, se obtendría una rentabilidad de cerca del 30% sobre las garantías depositadas. 

El Dax rebasa la directriz bajista de noviembre 2015 y sale disparado

En cuanto al riesgo de la operación presenta unas pérdidas ilimitadas o infinitas. ¿Estaría usted dispuesto a ganar un 30% asumiendo unas posibles pérdidas ilimitadas? ¿Alguien en su sano juicio abriría esta operación?

Omega Total Trading Ltd. abrió la operación el martes 19 de abril, y desde luego que no permitiremos obtener unas pérdidas infinitas. Iremos comentando cada 2 semanas como se desarrolla la operación. Mientras tanto investiguen sobre las opciones, pregúntense:

1.- ¿Cuántas posiciones pueden abrirse con las opciones?

2.- ¿Cuántas opciones de compra expiran sin valor y por lo tanto obtienen las primas los vendedores?

3.- ¿Qué grupo de especuladores compran opciones y quiénes se las venden?

Desde Omega Total Trading Ltd. suerte en los mercados!!!


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Y no todo en la vida son "Options".
Busquen el "The Love Below".................
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....................OutKast : Hey Ya!

 https://www.youtube.com/watch?v=PWgvGjAhvIw

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Respuestas:

1.- Compra Call, Compra Put, Venta Call, Venta Put (Es decir 4).
2.- >80%.
3.- Las Manos Fuertes/Dinero Inteligente venden las opciones a las Manos Débiles/Dinero Tonto ofreciéndoles ganancias ilimitadas con un riesgo controlado.  Perdiendo las Manos Débiles >80% de las veces.