Posicionamiento Hedge Funds (8 de abril): Pasan a compradores!

 

Todo especulador privado o institucional que quiera tener éxito en este negocio debe conocer que hacen los "peces gordos" o "manos fuertes" en el mercado. Como ya sabrán Omega Total Trading Ltd. presta gran atención a nuestros hermanos mayores, ya que ellos nos marcaran el camino. Una herramienta para averiguar la negociación de las manos fuertes es el informe "Commitment of traders" (COT). Otra gran herramienta es el posicionamiento de los grandes Hedge Funds (Fondos de Cobertura) en los mercados de valores.

Los Hegde Funds como cualquier otro partícipe del mercado podrán estar alcistas, bajistas o neutrales/indecisos. Nuestras posiciones deberán estar acopladas con respecto a los Hedge Funds. Si nuestra posición es alcista y los Hedge Funds están mayoritariamente bajistas, alguien está equivocado y generalmente solemos ser los pequeños. Además, debemos tener en cuenta la variable tiempo: si los Hedge Funds pasan de indecisos/neutrales (es decir sus posiciones alcistas y bajistas están equilibradas) a bajistas (tienen  un saldo final con mayores posiciones bajistas que alcistas) esto no significa que en las próximas horas el mercado ya baje. Podrá pasar 1, 2, 3 días sin bajar. Lo importante es que ya sabemos que lado es el correcto para posicionarse. Por lo tanto cuando nuestro propio sistema de especulación de la señal de entrar corto, será la hora de abrir posiciones bajistas.

Pues bien según datos al cierre del martes 7 de abril las grandes instituciones pasan de neutrales a compradoras. Muy importante ya que llevaban desde el 20 de marzo neutrales.

El nivel psicológico del 2,100/20 podría ser atacado con éxito si los Hedge Funds aumentan sus posiciones compradoras. Habrá que vigilarlo los próximos días.

El gráfico anterior representa el índice "SP500 contado" en base diaria durante la sesión de hoy miércoles 8 de abril (1:44 pm NYork), con velas Heiken Ashi; las medias simples de 50, 150 y 200 sesiones; y el oscilador Trix.

El precio se está apoyando en los entornos de la media simple de 50 sesiones. Ahora tendremos que observar en los próximos días si el precio rompe resistencias, lo que daría la posibilidad a un nuevo tramo alcista. Observen cómo el indicador Trix está iniciando el giro al alza.



Nos vemos en unos días.

Desde Omega Total Trading Ltd. Suerte y precaución en los mercados!!!

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Fuente:
http://www.estrategiasdeinversion.com/carpatos/mundo-hedge-fund-cambio-posicion-manos-fuertes-alza-270251

Milagro los Hedge Funds alcistas!!! Nos habíamos olvidado que en el mercado participan estos actores... Culture Club, "It´s a miracle"  https://www.youtube.com/watch?v=YewVugPHon4

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Commitment of Traders: Forex (Fin de semana del 4/5 de abril).

Este miércoles 8 de abril ofrecemos a nuestros lectores los gráficos resultantes del "Commitment of Traders" del mercado Forex (Divisas) de 7 grandes pares de divisas:

1.- AUD/USD.

2.- EUR/USD.

3.- GBP/USD.

4.- NZD/USD.

5.- USD/CAD.

6.- USD/CHF.

7.- USD/JPY.

Recordemos a nuestros seguidores que la agencia federal independiente llamada "Commodity Futures Trading Commision" (CFTC, USA) fue creada en 1975 para proporcionar mayor transparencia en los mercados organizados, evitando la posible manipulación de los precios por parte de los inversores más poderosos. Todos los viernes la CFTC elabora el informa con los datos relativos al martes anterior. Es decir, el informe COT tiene una periodicidad semanal, presentando un retraso de 3 días. 

En Omega Total Trading Ltd. sabemos de la importancia de la utilización del COT. Recuerden que no se trata de ninguna encuesta a participantes de los mercados, son datos reales de lo que están haciendo los grandes partícipes del mercado. Ténganlo presente...

Omega Total Trading Ltd. actualizará cada inicio de semana los gráficos de manera gratuita para nuestros seguidores. En próximas semanas incluiremos los gráficos del COT de otros mercados como los agrícolas.

Los gráficos se elaboran con los datos "Futures only" del COT sin incluir las variaciones en las "Options", presentándose en base semanal/diario, con velas Heiken-Ashi. En cuanto al COT se sigue la siguiente clave:

Verde: grandes especuladores (Large speculators o noncommercials)

Rojo: comerciales (Commercials)

Azul: pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables)

El primer cuadro del COT representa la variación neta de contratos de los tres grupos de especuladores. Por encima del nivel cero marcaría una posición alcista de un grupo y por debajo del nivel cero marcaría una posición bajista de un grupo. 

El cuadro intermedio del COT representa la variación relativa sólo de los 2 grandes grupos (grandes especuladores y comerciales).

El cuadro inferior representa el interés abierto ("open interest") o número de contratos vivos en cada producto.

En el mercado de divisas para tener éxito a largo plazo también debemos conocer las actuaciones de los diferentes Bancos Centrales (FED, BCE, BoE, BOJ, etc...).

Las cotizaciones que se muestran son los CFDs proporcionados por XT-Brokers.

Comenzamos.

1.- AUD/USD.

Los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) disminuyen sus posiciones bajistas con disminución del "Open interest". Observen como las velas Heiken Ashi marcan perfectamente la caída del par. Hay que observar con atención cómo reaccionará el precio a la altura del cuerpo rojo de las vela si es que llega. 

La señal genera más de 10,500 pips desde su activación. ¿Dónde colocaría usted el stop de protección de beneficios?

2.- EUR/USD.

El escenario sigue completándose, los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) mantienen sus posiciones bajistas en el Eur/USD. 

En anteriores comentarios:

"El par se toma un descanso en su bajada y es probable que desarrolle algunas velas Heiken Ashi verdes".

Bingo!!! La hipótesis se confirma.

Observen como los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) acompañan el movimiento de los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) pero sin la fuerza de estos.

El "Open interest" en ascenso desde diciembre del 2015: esta semana disminuye ligeramente. La señal ha generado más de 25,000 pips de ganancia.

3.- GBP/USD.

La señal  bajista del corte de los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) sobre los comerciales (Commercials) sigue estando en vigor. Además, los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) disminuyen ligeramente sus posiciones bajistas. En el indicador "COT Graph" Los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) y pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) son bajistas netos con los comerciales (Commercials) como contraparte. 

La señal ha generado más de 7,500 pips de ganancia. Desde nuestra perspectiva ya se tendría que haber tomado beneficios al menos en parte. En la actualidad el par se encuentra en fase de rebote luchando por no perder el soporte del 100% de Fibonacci. Creemos que será difícil, pero paciencia.

4.- NZD/USD.

En anteriores comentarios:

"En cuanto al indicador COT Graph los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) están en posición neta bajista muy ligeramente, en aumento. La estructura general de las velas Heiken Ashi siguen presentando un escenario bajista para este par. El cruce bajista del COT Index que se produjo sobre el 31 de agosto de este año (2014) sigue mostrando todo su potencial. La cotización parece precipitarse a toda prisa hacia el nivel 0,7340 en las próximas semanas. El "Open interest" debería aumentar para confirmar el futuro desarrollo, como lo ha realizado en la última semana". 

Bien el escenario se completó y el nivel 0.7340 fue violado. Por el momento el precio se encuentra en fase de rebote por realización de beneficios. Los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) aumentan sus posiciones alcistas y pasan a netos alcistas. El "Open interest" aumenta.

Los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) son incapaces de mover este gran mercado y todavía son netos bajistas. 

El gráfico muestra; además del informe COT, 2 objetos más:

1.- La apertura de un largo/long (linea verde horizontal de rayas y puntos)

2.- Lineas verticales verdes de puntos.

La apertura del largo en el par se produjo por varias razones: el precio respeto el 38% de toda la subida anterior; se formó un doble suelo; aparecieron las primeras velas verdes Heiken Ashi en gráfico diario; y lo más importante los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) reducían sus posiciones bajistas entrando en posición neta alcista. Con todas estas razones alcistas no hay nada que pensar: simplemente se abrió la posición alcista con objetivo en los entornos de los máximos relativos anteriores (pero por abajo). El stoploss aunque no está dibujado se sitúo por debajo del doble suelo. El desarrollo de la operación nos permitió subir rápidamente el stop para asegurar una operación ganadora. El resultado fue un beneficio de +600 pips.

El siguiente punto enlaza con el hecho de que los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) reducían sus posiciones bajistas entrando en posición neta alcista. Esto es lo que señalan las lineas verticales verdes de puntos. Todas las estas lineas; excepto la penúltima por la derecha, marcan el paso de posición neta bajista a neta alcista por parte de los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials).  Observen que en todos los casos esto ha generado grandes negocios en el lado alcista. Representa una gran oportunidad de trading para las próximas sesiones.  

5.- USD/CAD.

Los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) disminuyen muy ligeramente sus posiciones alcistas, y siguen netos alcistas con aumento del "Open interest": claramente toman beneficios. Los comerciales (Commercials) son su contraparte; además observen como los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) están en el lado correcto de la tendencia alcista también tomando beneficios. Parece que vamos aprendiendo!!!

Miren la gráfica y respóndanse a si mismos: ¿qué figura han dibujado los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials)? 

Correcto, un techo por toma de beneficios.

La estructura general del COT, así como de la velas Heiken Ashi son alcistas. La potente señal del cruce en el COT Index proporciona unos beneficios de más de 15,000 pips.

6.- USD/CHF.

Seguimos con el "Cisne negro del CHF". Situación muy interesante para los especuladores. Los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) según el "COT Graph" son netos alcistas por los pelos. Los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) aumentan sus posiciones alcistas ligeramente. El  "Open interest" disminuye. Se necesita un aumento en el "open interest" para confirmar la señal.

Por ahora el precio parece respetar el 61% de toda la caída del francogeddon. Con la presente estructura del COT en Omega Total Trading Ltd. pensamos que este nivel del 61% será respetado. En los próximos días hay que vigilar si aparecen velas verdes Heiken Ashi: sería la señal de un tramo alcista que llevaría la cotización a los máximos relativos anteriores.

7.- USD/JPY.

En anteriores comentarios:

"La estructura general del COT; así como la estructura de las velas Heiken Ashi siguen presentando un escenario alcista para este par. El cruce alcista del COT Index que se produjo sobre el 04 de noviembre del 2012 sigue mostrando todo su potencial. La potente señal que todavía sigue en vigor ha generado +25,000 pips a las manos fuertes. Calculen cuánto dinero resulta esta ingente cantidad de pips.

Novedades muy interesantes: la señal alcista del cruce en el "COT Index" puede cancelarse las próximas semanas. Claramente los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) toman beneficios y no esperan más subidas como la que han disfrutado hasta ahora".

Pues bien ya lo tenemos: la señal se cancela por el corte de los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) a la baja sobre los comerciales (Commercials) en el "COT Index". Los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) disminuyen sus posiciones alcistas con los comerciales (Commercials) como contraparte. ¡Han dibujando un techo de mercado claramente! Estos dos grupos de especuladores han dibujando perfectamente los últimos máximos decrecientes. El precio ha realizado un movimiento de pullback hacia los 118.

Claramente han tomado beneficios de más de 38,000 pips desde octubre del 2012.




La estrella del presente informe COT.


En comentarios anteriores: 

"Existe un claro mensaje en este informe COT: los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) y comerciales (Commercials) han dibujado perfectamente sus zonas de toma de beneficios. Es hora de hacer lo mismo, o poner stops de beneficios parciales/totales más cerca de los precios que anteriormente. También coloquen ustedes órdenes para tomar beneficios por debajo de los últimos máximos conseguidos (Al revés si el movimiento anterior fue bajista)".

Pensamos que la situación no ha variado esta semana.

La señal alcista en el  USD/JPY con +39.000 pips se ha cancelado. 

Vayan sumando los pips que ganan las manos fuertes y multipliquenlos por +/-10 $. Es hora de hacer dinero.

 

Desde Omega Total Trading Ltd. Suerte y precaución en los mercados!!!  

Commitment of Traders: Índices USA; Nikkei; Vix y GOLD (Fin de semana del 4/5 de abril).

Este martes 7 de abril les ofrecemos los gráficos resultantes del "Commitment of Traders" de 7 grandes mercados mundiales:

1.- GOLD.

2.- VIX.

3.- SP500 (Mini).
4.- DOW JONES INDUS. (Mini).

5.- RUSSELL2000.
6.- NASDAQ100 (Mini).

7.- NIKKEI.

Recordemos a nuestros seguidores que la agencia federal independiente llamada "Commodity Futures Trading Commision" (CFTC, USA) fue creada en 1975 para proporcionar mayor transparencia en los mercados organizados, evitando la posible manipulación de los precios por parte de los inversores más poderosos. Todos los viernes la CFTC elabora el informa con los datos relativos al martes anterior. Es decir, el informe COT tiene una periodicidad semanal, presentando un retraso de 3 días. 

En Omega Total Trading Ltd. sabemos de la importancia de la utilización del COT. Recuerden que no se trata de ninguna encuesta a participantes de los mercados, son datos reales de lo que están haciendo los grandes partícipes del mercado. Ténganlo presente...

Omega Total Trading Ltd. actualizará cada inicio semana los gráficos de manera gratuita para nuestros seguidores. 

Los gráficos se elaboran con los datos "Futures only" del COT sin incluir las variaciones en las "Options", presentándose en base semanal/diario, con velas Heiken-Ashi, y las medias simples de 50, 150 y 200 sesiones. En cuanto al COT se sigue la siguiente clave:

Verde: grandes especuladores (Large speculators o noncommercials)

Rojo: comerciales (Commercials)

Azul: pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables)

El primer cuadro del COT ("COT Graph") representa la variación neta de contratos de los tres grupos de especuladores. Por encima del nivel cero marcaría una posición alcista de un grupo y por debajo del nivel cero marcaría una posición bajista de un grupo. 

El cuadro intermedio del COT ("COT Index") representa la variación relativa sólo de los 2 grandes grupos (grandes especuladores y comerciales).

El cuadro inferior representa el interés abierto o número de contratos vivos ("Open interest") en cada producto. 

Las cotizaciones que se muestran son los CFDs proporcionados por XT-Brokers. 

Empezamos.

1.- GOLD.

En la última semana los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) disminuyen sus posiciones bajistas. El precio se encuentra por encima de las medias simples de 50 y 150 sesiones, con lo que pasan a ser claros soportes dinámicas. Las velas Heiken Ashi en verde marcan perfectamente la presente fase de rebote alcista de los precios, el próximo objetivo alcista es la media de 200 sesiones. Será una clara zona de abrir posiciones bajistas.


Observen como el "Open interest" disminuye esta semana.

Los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) ni están ni se les espera: son incapaces de mover este mercado. Actualmente están netos alcistas y desde enero de 2015 están perdiendo dinero.

2.- VIX.

Los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) disminuyen muy y son netos bajistas. El "Open interest" aumenta.

Los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) ni están ni se les espera: son incapaces de mover este mercado; aunque están posicionados bajistas con lo que ganan dinero en este mercado.

Está a punto de producirse el cruce bajista en el "Cot Index" de los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) sobre los comerciales (Commercials) .

En comentarios anteriores: 

"En Omega Total Trading Ltd. pensamos que el precio se dirigirá las próximas semanas hacia el nivel 13.00". 

Bien, el escenario sigue completándose. Estamos en 15.07 desde los 17.00.

3.- SP500 (Mini).

Los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) disminuyen su saldo bajista y aunque siguen netos bajistas se acercan a niveles próximos a la neutralidad. En cuanto a los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) estos aumentan levemente su saldo alcista. Debemos observar detalladamente en las próximas semanas la evolución de los saldos en ambos partícipes del mercado. 

El "Open interest" aumenta ligeramente después del cierre de posiciones de los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables).

En anteriores comentarios:

"Usen ahora Fibonacci para evaluar el posible techo de mercado que parece estar formándose. Vigilen también los soportes dinámicos de las medias móviles en gráfico diario. Primer soporte de la media de 50 sesiones en 2,065".

La media de 50 fue violada, pero en los entornos de la media simple de 150 (zona de confluencia con el 23% de Fibonacci) hubo un claro interés comprador que impulso el rebote de los precios hasta los niveles actuales de 2,081. 



4.- DOW JONES INDUS. (Mini).

La situación técnica del Dow Jones Indus. es exactamente la misma que la del SP500, en cuanto a la formación de un techo de mercado. El rebote en la media de 150 sesiones más exacto que en el SP500.

Según el "COT graph" los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) están alcistas pero disminuyen sus posiciones netas alcistas.  Todavía sigue en vigor la señal  del cruce bajista de los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) sobre los comerciales (Commercials). Hay que vigilar las próximas semanas si se cancela (En Omega Total Trading Ltd. pensamos que será lo más probable).

El "Open interest" disminuye ligeramente y ya son 4 semanas seguidas. 

Los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) se adelantaron pero la jugada les salió bien. Vamos aprendiendo.

Vigilen los soportes dinámicos de las medias simples en gráfico diario: las medias de 50, 150 y 200 sesiones son zonas a vigilar para observar cómo se comporta el precio en un hipotético retroceso. Usen también niveles de Fibonacci con el mismo propósito. Muy importante la lucha de hoy en un intento de violar al alza la media de 50 sesiones. 

5.- RUSSELL2000.

Bien esta semana sigue en vigor la señal alcista en el "COT Index". Los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) disminuyen sus posiciones alcistas aunque la señal sigue en vigor. Hay que vigilar si este grupo de especuladores pasan a alcistos netos en las próximas semanas.

El "Open interest" disminuye ligeramente.





6.- NASDAQ100 (Mini). 

Esta semana los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) dsiminuyen ligeramente sus posiciones alcistas, aunque siguen netos alcistas. Observen que se canceló la señal alcista en el "COT Index" (recuadro azul) de hace 3 semanas. Habrá que ver si las posiciones bajistas se elevan las próximas semanas o por el contrario entramos en un periodo de indefinición. 

El "Open interest" disminuye ligeramente.
 
Por el momento el nivel psicológico del 4,500 queda lejos de ser atacado. 

7.- NIKKEI.

Los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) aumentan muy ligeramente sus posiciones alcistas. Los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) son alcistas netos, manteniendo sus posiciones alcistas. La contraparte de ambos son los comerciales (Commercials).

En el indicador "COT Index" sigue marcando claramente señal alcista. 

El "Open interest" aumenta. En las próximas semanas deberíamos observar un aumento paulatino para confirmar el movimiento de los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials).

Hoy el precio ha realizado un nuevo máximo relativo con paso de las velas Heiken Ashi a color verde. Son dos poderosas razones alcistas con el apoyo de los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials).

La estrella del presente informe COT.


Tenemos cruce bajista del "COT Index" en el GOLD desde hace 5 semanas; en el Dow JONES Indus. desde hace 4 semanas y en el NASDAQ100 y RUSSELL2000 desde hace 3 semanas.

Tenemos cruce alcista del "COT Index" en el índice NIKKEI225 desde hace 3 informes.



En nuestra opinión el escenario idóneo para especular a largo plazo según el presente informe COT es el índice NIKKEI225: mínimos crecientes; máximos crecientes, y todo esto con el apoyo de los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) (Ellos están dibujando esta gráfica). 

Debemos aprovechar los retrocesos de los precios para abrir posiciones alcistas/long en  este índice, con stops-loss amplios al principio de la operación. El tamaño de las posiciones adecuadas al tamaño de sus carteras.

Seguimos con el plan, no debemos ponernos nerviosos y sólo podemos esperar a que las señales se disparen. Sabemos por propia experiencia que la entrada antes de tiempo suele ser nefasta, además no queremos gestionar una posición de docenas de puntos. Queremos gestionar una posición de cientos de puntos en varios índices a la vez. Y para esto debemos seguir el rastro de los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) en gráficas semanales. Ánimo!!!

Desde Omega Total Trading Ltd. Suerte y precaución en los mercados!!!