El 25 de Junio pasado escribíamos:
"Después
de del vencimiento de opciones en el EUR/USD ayer a las 15:00 GMT y el
posterior ataque de las máquinas de trading de alta frecuencia (HFT) a
las 18:56 GMT, hoy encontramos el episodio 2.
A las 15:00 GMT vencen las siguientes opciones en el par EUR/USD:
1.- Strike 1,3550 894 mill.
2.- Strike 1,3560 422 mill.
3.- Strike 1,3600 400 mill.
En Omega Total Trading Ltd.
sabemos que las manos fuertes venden opciones a las manos débiles con
la promesa de de unas ganancias ilimitadas y un riesgo controlado a la
pérdida del pago de la prima.
Más
del 80% de las opciones vencen sin valor: las manos fuertes ingresan en
sus cuentas de trading las primas de las manos débiles.
¿Esta
ocasión será distinta? No, si tuviéramos que apostar a qué nivel
cotizaría el par a las 14:30 (un poco antes del vencimiento),
apostaríamos que el EUR/USD cotizaría por encima del 1,3600. Después del
vencimiento sin la presión de las manos fuertes el precio podría irse
para abajo."
Pues bien en la gráfica de abajo tienen la respuesta. Se representa el par EUR/USD en 5 m. en velas Heisin-Ashi, el volúmen y el indicador CCI en 55 periodos.
La linea vertical amarilla de la izquierda representa el escenario en el punto en que lo dejamos en el anterior comentario; la segunda linea vertical amarilla representa las 16:00 horas GMT+1 del servidor (es decir las 15:00 GMT del vencimiento de opciones). Por el gráfico se puede deducir que el strike a defender es el 1,3600, si este vence sin valor los otros 2 automáticamente venceran sin valor.
Vean claramente cómo se produce un doble suelo indicado por las flechas rojas sobre el nivel crítico de 1,3600. ¿Ven ustedes algo más acompañando a esas flechas rojas?
No, no es el volúmen. Miren el CCI: nos regala una clara divergencia alcista indicandonos que el cuidador del nivel 1,3600 no está dispuesto a que el precio lo viole a la baja. Este es el momento en el que se puede abrir una operación en largo con un stop-loss ceñido en 1,3595. También se puede usar un trailing-stop ligeramente por debajo de la última vela Heiken-Ashi terminada.
A partir de las flechas rojas el precio sube y sube, confirmando la divergencia alcista del CCI y llevándose por delante todos los stop-loss de los bajistas que no hacen otra cosa que cancelar sus posiciones a toda prisa. Más adelante observen cómo el CCI llega a unos niveles estratoféricos (altísimos, mayor que 500) indicando que todos los participantes del mercado están alcistas. Aunque el precio pueda seguir subiendo por inercia un poco más, este exagerado nivel en el CCI nos indica que una bajada en el precio está por producirse.
A las 15:00 GMT el precio cotiza por encima de los 1,3631 con lo que los 1,716 mill. de USD en opciones vencen sin valor para los pequeños... embolsándose las primas las manos fuertes y sus máquinas.
Desde Omega Total Trading Ltd. Suerte y precaución en los mercados!!!
