Posicionamiento Hedge Funds: Alcistas (PI) & Alcistas (LP).

Cierre SP500 contado 18/10/2019.

Todo especulador privado o institucional que quiera tener éxito en este negocio debe conocer que hacen los "peces gordos" o "manos fuertes" en el mercado. Como ya sabrán Omega Total Trading Ltd. presta gran atención a nuestros hermanos mayores, ya que ellos nos marcaran el camino. Una herramienta para averiguar la negociación de las manos fuertes es el informe "Commitment of traders" (COT). Otra gran herramienta es el posicionamiento de los grandes Hedge Funds (Fondos de Cobertura) en los mercados de valores.

Los Hegde Funds como cualquier otro partícipe del mercado podrán estar alcistas, bajistas o neutrales/indecisos. Nuestras posiciones deberán estar acopladas con respecto a los Hedge Funds. Si nuestra posición es alcista y los
Hedge Funds están mayoritariamente bajistas, alguien está equivocado y generalmente solemos ser los pequeños. Además, debemos tener en cuenta la variable tiempo: si los Hedge Funds pasan de indecisos/neutrales (es decir sus posiciones alcistas y bajistas están equilibradas) a bajistas (tienen  un saldo final con mayores posiciones bajistas que alcistas) esto no significa que en las próximas horas el mercado ya baje. Podrán pasar 1, 2, 3 días sin bajar. Lo importante es que ya sabemos que lado es el correcto para posicionarse. Por lo tanto cuando nuestro propio sistema de especulación desencadene la señal de entrar corto, será la hora de abrir posiciones bajistas. 

En Omega Total Trading Ltd. utilizamos el indicador "Cash Flow Index" calculado con los datos del mercado NYSE, para seguir la evolución de los flujos de entrada o salida de dinero en este mercado. 

El "Cash Flow Index" es un indicador acumulativo que combina tres tipos diferentes de datos  amplitud para la Bolsa de Nueva York.  

1.- Porcentaje de acciones alcistas menos acciones bajistas.
2.- Porcentaje del volumen de las acciones alcistas menos el volumen de las acciones bajistas.
3.- Porcentaje de los nuevos máximos de 52 semanas menos los nuevos mínimos de 52 semanas.

Los porcentajes se utilizan para que cada tipo de datos de amplitud reciba el mismo peso en el cálculo. Los tres porcentajes se suman, el resultado se multiplica por el volumen total del día y el número final se agrega al valor del día anterior para crear un indicador acumulativo.

Pues bien, en gráfico diario al cierre del miércoles 16 de octubre del 2,019 las grandes instituciones pasaron a alcistas en Plazo Intermedio (PI).   

El gráfico anterior representa el "Cash Flow Index" en base diaria hasta el jueves 17 de octubre al cierre, con velas Heiken Ashi; las medias exponenciales de 10 y 16 sesiones; y el SP500 contado ($SPX).

Observen  que desde el 11 de octubre el indicador ha ido remontando hasta que la EMA10 a cortado al alza la EMA16. Esto desencadena la señal alcista en plazo diario (Plazo Intermedio).


La siguiente es la gráfica del "Cash Flow Index" en base semanal.

Se representa en base semanal, con velas Heiken Ashi; la media exponencial de 8 semanas y el SP500 contado ($SPX).

Pues bien, en gráfico semanal (Largo Plazo) al cierre del jueves 17 de octubre las grandes instituciones siguen alcistas desde el 22 de enero del 2,019.

El indicador se sitúa todavía por encima de la media creciente. Observen   que las grandes instituciones llevan ganados a cierre  del viernes 18 de octubre +320 puntos del S&P 500. Es muy posible que sus stops de ganancias se sitúen desde 2,840 hacia abajo (+150 puntos de ganancia).

Las próximas jornadas hay que vigilar por arriba si se produce un ataque a los 3,000/3,025 del SP500 y cuál es su resultado. Por abajo, si se produce un nuevo ataque a la media simple de 200 en diario y cuál es su resultado.

Desde Omega Total Trading Ltd. suerte y precaución en los mercados!!!

Y no olviden que el precio es el que manda.