¡Feliz Navidad, Merry Christmas, Feliz Trading!

Merry Christmas/Feliz Navidad para todos nuestros lectores. Esperamos en Omega Total Trading Ltd. que el próximo año 2014 sea incluso mejor que este 2013 (1). Nuestra compañía incorporará nuevos proyectos, nuevos mercados, nuevos traders, y el objetivo será ser más grandes a finales de 2014 de lo que somos ahora. Pero hay que ir paso a paso.

Mientras tanto queremos compartir algunas canciones que nos ayudan a pasar los momentos de baja volatilidad intradiaria, en los que lo mejor es no hacer negocios, simplemente nos relajamos, escuchamos y esperamos la próxima oportunidad que siempre se vuelve a presentar en el mercado. 

El primer vídeo es de un monstruo de la canción, un verdadero líder: 

LOUIS ARMSTRONG (No comment). 

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http://www.youtube.com/watch?v=NNdLawyhKJs

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El siguiente vídeo es de la cantante Jessie J de la que Justin Timberlake ha afirmado que es la mejor cantante del mundo. 

La canción "Price Tag" nos gustó desde el primer día y todavía seguimos escuchándola en esos momentos en los que el mercado se para.

"Seems like everybody´s got a price (...)

It´s not about the money, money , money

We don´t need your money, money, money

We just wanna make the world dance

Forget about the price tag."

En este negocio del trading la meta no se trata de ganar dinero, dinero, dinero... se trata de operar bien, seguir el sistema de trading que haya elegido cada uno... el dinero llega entonces. Por cierto, si alguien les ofrece entrar en un nuevo producto con grandes rentabilidades en el futuro, basado en las grandes estrellas de la NBA, soccer, canción o similar, sepan dos cosas:

1.- El producto no es nuevo, es tan antiguo como David Bowie y

2.- Es un producto de alto riesgo (lesiones, enfermedades, depresiones...)

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http://www.youtube.com/watch?v=YgKrcyzUBwE

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Para terminar, desde el inicio del invierno ya estamos pensando en las vacaciones de verano, en los "shorts" y en la playa: pop español con Hombres G y Pereza.

"I know that I have some enemies 

but tonight they can not count on me,

because I'm going to become a wolf-man

and I have sworn to myself that I not only sleep because today... 

Today's not pass  and 

I'm going to have fun cool".

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http://www.youtube.com/watch?v=05bve4ERK8g

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Desde Omega Total Trading Ltd.

¡FELIZ TRADING 2014! y disfruten con su gente querida estas fiestas.

(1)

También queremos felicitar a Bill Gross de PIMCO, una de los mayores gestores del mundo por pronosticar el 08/12/2013 que el tapering se iniciaría en enero del 2014. También, felicitar a todos los que pronosticaron a principios de diciembre; perdón a finales de noviembre, que la FED no dejaría caer al SP500 en estas fechas: Ver "Hand in glove" .

Warning: Hindenburg Omen + Mini Flash-Crash.

Esta importante semana bursátil se inicia en las bolsas europeas con alzas. Después con la apertura de las bolsas USA el inicio de rebote se consolidaba y se ampliaban las ganancias. Sin embargo, hacia las 03:00 de la madrugada (London, "overnight market") se produjo un mini flash-crash.

El gráfico (carta) de arriba representa la cotización del CFD del futuro del SP500 en 1 minuto. Las flechas verdes señalan mínimos en la cotización del SP500 y por lo tanto zona de concentración de stoploss. El rectángulo gris representa la zona de precios en los compradores que crearon el último máximo del día 13 Diciembre, y el máximo del inicio del rectángulo van cerrando sus posiciones y saliendo del mercado. Finalmente, se produce el ataque exitoso sin retroceso ("pullback"), para hacerse con los stoploss de las flechas verdes. El ataque finaliza con ganancias sobre los 1,754 puntos (12 puntos del SP500 en milisegundos).

Esto no pertenece a la raza humana... es trading algorítmico en acción: programa de venta de una gran institución financiera. Algunos comentaristas financieros piensan que se ha podido producir algún error humano al teclear las órdenes de venta, añadiendo más ceros de lo debido. Sin embargo desde Omega Total Trading Ltd. creemos que esto no responde a la realidad. Si hubiera sido causado por un error de un operador sobre el SP500, ¿qué probabilidad tendría copiar el movimiento en el DOW30? Observen la gráfica inferior, ¿pueden encontrar alguna diferencia?

No, el gráfico tiene una correlación positiva de mucho más del 90%. Estadísticamente son como dos gotas de agua. Incluso el nivel de toma de beneficios está situado conceptualmente en el mismo sitio: en el mínimo que se produjo el 13/11/2013 en ambos futuros, es decir el primer mínimo que encontraría el sistema de trading al caer los precios.

En Omega Total Trading Ltd.  conocemos lo poderosas que son las grandes instituciones financieras del planeta. Sabemos que son capaces de realizar estos movimientos e incluso movimientos más profundos y con más velas bajistas. Por esto pensamos que este movimiento ha sido un ensayo en vivo de un nuevo programa de venta o una actualización. Han querido probarlo pero en un entorno en el que no entraran en acción otros programas automáticos, es decir con pocos participantes en el mercado.

Ayer lunes las bolsas USA y UE han iniciado un incipiente rebote que podría constituir el origen de un mini rally de Navidad. Sin embargo, la señal de activación Hindenburg Omen parece haber despertado a los osos o los osos parecen haber activado el Hindenburg Omen. Parece como si algún oso estuviera afilando sus zarpas algorítmicas. 

Desde Omega Total Trading Ltd. precaución y suerte en los mercados!!!

Warning: Hindenburg Omen!

El pasado viernes 06 de diciembre se activo una señal técnica que avisa de tramos bajistas importantes:

es la llamada señal "Hindenburg Omen" en recuerdo de la catástrofe del dirigible alemán Hindenburg, allá por 1937.

Este indicador fue creado por Jim Miekka y es muy seguido por los analistas técnicos en USA y UK (en el resto de Europa cada vez toma más protagonismo). Para activar la señal se requieren las siguientes condiciones:

1.- La media de 10 semanas del NYSE Composite Index según los cierres del viernes está al alza.
2.- El McClellan Oscillator está en terreno negativo.
3.- Un gran número de valores se encuentra en nuevos máximos y también un gran número de valores se encentra realizando nuevos mínimos. Es decir, el mercado empieza un momento de turbulencias donde la volatilidad (ATR, Vix) empieza a aumentar significativamente creando mínimos más altos.

4.- Si después se encuentra una sesión en la que al cierre haya al menos 79 nuevos máximos y al menos 79 nuevos mínimos, se divide el valor más pequeño de los dos por el total de valores de la NYSE Composite y multiplicarlo por 100. Si el resultado es > 2.2 la señal estaría activada.

Básicamente en esto consiste la señal Hindenburg Omen (Aunque se le pueden aplicar algunos filtros que mejoran su porcentaje de aciertos). Debemos notar que es una señal más que no es infalible, aunque su poder reside en que es un indicador interno del mercado: mide la salud del mercado alcista (En próximos artículos desarrollaremos en más profundidad este indicador).

Sin embargo, y aunque la señal después de activada requiere unos días de maduración (20/40 días) desde Omega Total Trading Ltd.  pensamos que los acontecimientos empiezan a decantarse por una corrección en las bolsas mundiales. Estas razones serían las siguientes:

1.- Rumores hoy de que la FED podría empezar el recorte de la QE (Tapering) con 10,000 mill. de USD en los próximos días.
2.- El nivel de apalancamiento (Margin) de los inversores se encuentra en niveles máximos, gracias a la liquidez de los bancos centrales con la FED a la cabeza.
3.- En consonancia con lo último, los datos de Investors Intelligence indican que hay 4 veces más de inversores alcistas (Bulls) que bajistas (Bears).
4.- El movimiento de los mercados de acciones, oro y bonos del 10/12/2013 señalan una brusca migración buscando seguridad,  desde las acciones  hacia el oro y los bonos. Estos movimientos tan sincronizados y fuertes sólo lo pueden generar los grandes inversores institucionales.
5.- Por último, apoyando el último punto y creando un feedback (retroalimentación) el indice Vix se dispara al alza en la sesión de hoy 11/12/2013  con hueco al alza incluido.

Indice Vix 11/12/2013 17:15 London.

Por lo tanto, desde Omega Total Trading Ltd. nos vemos obligados a emitir este aviso: 

WARNING: ACTIVATED HINDERBURG OMEN.

La semana que viene es semana de vencimientos de futuros y opciones en las bolsas USA y EU, y entra dentro de lo posible que las cotizaciones de los indices mundiales reboten al alza durante esa semana. Habrá que vigilar si el precio del oro y los bonos ratifican ese alza de precios o no. Y sobre todo, vigilar a la FED.

Desde Omega Total Trading Ltd. precaución y suerte en los mercados!!!

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Enlace de interés:
http://www.zerohedge.com/news/2013-12-10/2nd-hindenburg-omen-3-days-stumbles-stocks-bonds-and-bullion-bid

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Sp500 & FED: Hand in glove (Uña y carne) .

La semana bursátil del 11 al 15 de noviembre del 2013 ha sido una semana importante por dos motivos:

1.- se trataba de semana de vencimientos de opciones y futuros en las bolsas  USA y EU,
2.- Janet Yellen presentaba su discurso para ser elegida futura presidenta de la FED.

Mrs. Yellen defendió cosas como las siguientes:

1.- "Hemos hecho grandes progresos, pero tenemos que ir más lejos para recuperar el terreno perdido durante la crisis".
2.- "El objetivo final sería una fuerte recuperación definitiva".
3.- "Esta recuperación permitirá a la FED a reducir su dependencia a la expansión monetaria y los instrumentos de política no convencionales, tales como la compra de activos" (...) "No hay un calendario establecido" para comenzar a recortar las compras de bonos. 4.- "Los bancos son más fuertes hoy en día, los vacíos normativos se están cerrando y el sistema es más resistente".
5.- "Hemos avanzado en la consecución de un sistema financiero sólido y estable".

Es decir, dijo todo lo que los mercados esperaban que dijera. Los mercados financieros con el SP500 a la cabeza son totalmente dependientes de los bancos centrales y sus inyecciones de liquidez.

De esta forma el SP500 y sus satélites respondieron al alza a sus palabras. En un artículo anterior de este blog titulado "Jugando con la bola de cristal (II): Super-Rebote al ataque", exponíamos que el SP500 en gráfico semanal presentaba divergencias bajistas en el MACD y en el estocástico. Por lo tanto, teníamos que ser cautelosos a la hora de abrir nuevas posiciones alcistas en base diaria. Sin embargo, estas señales no han sido confirmadas por el precio y sus rectas bajistas que se desarrollaban en los indicadores han sido violadas.

Cotización del SP500 en gráfico semanal al cierre del viernes 15/11/2013.

En el gráfico/carta de arriba podemos observar el SP500 en base semanal en el que se aprecia que su estocástico (14/3/3) no ha confirmado la divergencia bajista (dos máximos relativos decrecientes y un último máximo superior al anterior que en estos momentos se sitúa en 95.89). El estocástico de más largo plazo (55/3/3) esta en 98.59, es decir en sobrecompra, pero esto no es una señal de debilidad/bajista sino todo lo contrario. Observen que cada vez que el estocástico supera el nivel de 80 y se pone en sobrecompra, el precio sigue subiendo consiguiendo niveles más altos. Esta es una señal de que los alcistas/bulls dominan el mercado.

En esta gráfica también se representan los niveles de pivots points anuales. Estos pueden ser usados como referencias a la hora de tomar beneficios (En un próximo artículo desarrollaremos como utilizar estos pivots points).

Cotización del SP500 en gráfico diario al cierre del viernes 15/11/2013.

En cuanto a la gráfica/carta en base diaria observamos al SP500 en velas Heiken-Ashi que sigue su tendencia alcista sin mayor problema. Ambos estocásticos de 14 y 55 están en niveles de sobrecompra, pero ya hemos indicado más arriba que esto debe interpretarse como un signo de fortaleza de la actual tendencia alcista. También se puede observar que los pivots points mensuales señalan el 1808.66 (R1) como primera resistencia en la cual muchos sistemas de especulación tomaran beneficios al alza (1810 en números redondos). Sabemos que el SP500 cuando supere esta resistencia de 1808/1810 en gráfico diario, se irá sin lugar a dudas hacia los entornos de la R2 en 1856.32. Pero cuidado, una cosa es el cuánto y otra cosa bien distinta es el cómo lo hará: nunca hay que precipitarse, esperaremos que nuestro sistema de trading nos dé la señal.

Además, en este artículo vamos a introducir dos indicadores internos del mercado de acciones en USA. Se trata del ratio Put/Call total (Chicago Board Options Exchange, Options Total Put/Call) y del indicador Trin o índice Arms (New York Stock Exchange, Arms Index). El ratio Put/Call muestra cuántas opciones put (bajistas/bears) se compran frente a cuántas opciones call (alcistas/bulls) se compran. De esta forma, si el cociente resulta >1 nos indica que en el mercado hay más posiciones bajistas que alcistas; y si el cociente es <1 nos indica que hay más posiciones alcistas en el mercado. Además, queremos ver que si el mercado está subiendo el ratio Put/Call esté subiendo para confirmar el movimiento. Si por el contrario los precios bajan queremos ver al ratio Put/Call bajando para confirmar el movimiento.

En cuanto al índice Arms este mide la cantidad de volumen en las acciones que cotizan al alza frente a la cantidad de volumen en las acciones que cotizan a la baja en el NYSE. Si entra más volumen en las acciones a la baja el indice sube por encima de 1.00. Si el indice Trin/Arms va alcanzando nuevos máximos operaremos a la baja; si por el contrario el Trin/Arms alcanza nuevos mínimos operaremos al alza.

En un próximo articulo desarrollaremos con más profundidad el uso de estos indicadores, pero estos conceptos nos sirven de momento para interpretar los gráficos. 

Ratio Put/Call a cierre del viernes 15/11/2013.

Indice Trin/Arms a cierre del viernes 15/11/2013.

En estos momentos observamos que el ratio Put/Call realiza máximos relativos decrecientes con lo que no confirma el movimiento alcista de los precios del SP500. El ratio marca 0.75 y se encuentra por dentro de las Bandas Bollinger: es decir no marca ningún valor extremo del Put/Call.

En cuanto al indice Trin/Arms este marca máximos relativos decrecientes pero este indicador tampoco se encuentra en valores extremos: >2 ó <0.60 (Si en cierre diario el Trin cierra por encima de 2.00 lo más probable es que al día siguiente los precios suban; mientras que si el Trin cierra por debajo de 0.60 lo más probable es que los precios bajen)

Por lo tanto, estos indicadores al estar parados nos revelan precisamente eso: el mercado ha parado su rallie alcista por el momento. Hasta ahora no hemos hecho referencia a un importante nivel en el SP500. En el gráfico diario del SP500 observamos que este indice se encuntra en zona de máximos históricos pero por debajo de un importante nivel psicológico: el nivel 1800. Este nivel será probado y es difícil que pase a la primera; pero también es difícil que los precios corrijan bruscamente. En Omega Total Trading Ltd. pensamos que es muy improbable que se produzca una brusca corrección en el SP500... la FED no lo va permitir. El mercado confía en el suministro de $$$ de la FED, y la FED confía en que los mercados a través "del efecto riqueza" tire de la economía real. Son verdaderamente "Uña y carne"/"Hand in glove".

Desde Omega Total Trading Ltd. suerte en los mercados!!!

Ah! y disfruten de uno de los mejores grupos de pop de los 80.

THE SMITHS: Hand in glove.
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http://www.youtube.com/watch?v=Ds8PTTYco0s

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Suena la campana para TWITTER en NYSE (Directo)

A través de este enlace pueden seguir el inicio de la cotización de TWITTER en la bolsa de New York (NYSE):

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http://new.livestream.com/NYSEeuronext/Twitter

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Sigan en gráficos/cartas de 5 minutos la cotización de Twitter en estos 5/10 primeros días.

Desde Omega Total Trading Ltd. suerte con Twitter.

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Después de más de 1 hora desde la apertura del mercado twitter sigue sin poder marcar un precio. En el enlace anterior se han oído precios sobre los 40$...
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Después de 2 horas de cotización Twitter cotiza sobre los 45$ (+75%). Esto es muestra de gran interés comprador...
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