Amplitud del Mercado según el índice TRIN o ARMS: Alcista.

Mapa del Mercado por sectores.

Todos los traders conocen los indicadores/osciladores que incorpora cualquier plataforma de trading que pueden aplicarse al precio de un activo, futuro o acción. Estos indicadores (MACD, medias, Estocásticos, Trix...) se aplican a un sólo elemento (generalmente a una acción) del vasto mercado. Pero, ¿se podría conocer la dirección y fuerza con un único indicador?

Una forma incompleta de responder a esta pregunta sería observar el comportamiento del índice que engloba a esa acción determinada. Lógicamente si e índice sube y una determinada acción sube, sería un factor alcista para esa acción. Por el contrario, si el índice baja y la acción sube lo más probable es que el movimiento alcista de la acción fuera de menor entidad que en el caso anterior. 

Sin embargo, en ambos supuestos no podríamos determinar si el índice/mercado sube o baja con fuerza. No sabríamos si por ejemplo existe un mayor volúmen (fuerza) en las bajadas o en las subidas.

Para dar respuesta a este problema se idearon unos indicadores de Amplitud o Profundidad del Mercado (Market Breadth) como: Linea avance/descenso, Oscilador McClellan, Nuevos Máximos, Nuevos Mínimos...

En Omega Total Trading Ltd. escogemos el Índicador Trin o Índice Arms desarrollado por Richard Arms.

 

Es decir, es la relación entre el número de acciones que aumentan/disminuyen su precio y el volúmen asociado (Vol de las que aumentan/Vol de las que disminuyen. Este indicador muestra si la fuerza del mercado; el volúmen, está dirigiéndose hacia las acciones que suben o hacia las que bajan. Si el Trin es mayor que 1 el volúmen es mayor en las acciones que bajan (Mercado bajista). Si el Trin es menor que 1 el volúmen es mayor en las acciones que suben (Mercado alcista). 

 

 

La gráfica anterior representa el Trin en diario, con 3 lineas horizontales en 2.5 (Sobreventa) , 1.0 y 0.50 (Sobrecompra). 

Hoy día 4 de febrero el Trin marca 0.72 viniendo de 2.73 con lo que marca perfectamente el actual rebote al alza del SP500. Por debajo de 0.50 podríamos encontrarnos cerca del final del actual rebote. 

En los próximos días habrá que vigilar este indicador sobre la salud del mercado, ya que podría anticipar los giros del mercado. Estaremos vigilantes para descifrar el mensaje.

Desde Omega Total Trading Ltd.  suerte y precaución en los mercados.

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The Police: "Message in a Bottle" 2008 Live Video HD

https://www.youtube.com/watch?v=0e2CuyIG7x8 

 

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Alerta mundo Hedge Funds: Incrementan posiciones bajistas en soportes clave.

Todo especulador privado o institucional que quiera tener éxito en este negocio debe conocer que hacen los "peces gordos" o "manos fuertes" en el mercado. Como ya sabrán Omega Total Trading Ltd. presta gran atención a nuestros hermanos mayores, ya que ellos nos marcaran el camino. Una herramienta para averiguar la negociación de las manos fuertes es el informe "Commitment of traders" (COT). Otra gran herramienta es el posicionamiento de los grandes Hedge Funds (Fondos de Cobertura) en los mercados de valores.

Los Hegde Funds como cualquier otro partícipe del mercado podrán estar alcistas, bajistas o neutrales/indecisos. Nuestras posiciones deberán estar acopladas con respecto a los Hedge Funds. Si nuestra posición es alcista y los Hedge Funds están mayoritariamente bajistas, alguien está equivocado y generalmente solemos ser los pequeños. Además, debemos tener en cuenta la variable tiempo: si los Hedge Funds pasan de indecisos/neutrales (es decir sus posiciones alcistas y bajistas están equilibradas) a bajistas (tienen  un saldo final con mayores posiciones bajistas que alcistas) esto no significa que en las próximas horas el mercado ya baje. Podrá pasar 1, 2, 3 días sin bajar. Lo importante es que ya sabemos que lado es el correcto para posicionarse. Por lo tanto cuando nuestro propio sistema de especulación de la señal de entrar corto, será la hora de abrir posiciones bajistas.

Pues bien según datos al cierre del martes 19 de enero las grandes instituciones incrementan sus posiciones bajistas, atacando los mínimos del 2015. Hay que destacar que los Hedge Funds (USA) se han mantenido bajistas desde el 3 de diciembre del 2015.  

En comentarios anteriores:
 
"El gráfico anterior representa el índice "SP500 contado" en base diaria hasta la sesión del martes 12 de enero (18:00 GMT), con velas Heiken Ashi; las medias simples de 50, 150 y 200 sesiones; y el oscilador Trix.

El precio colapsa después de violar la zona de control de las medias móviles; arrasando el soporte de los 2,000 marcando un mínimo en 1,901. Actualmente se encuentra en fase de intento de rebote".

El precio fue incapaz de superar el 1950 en una gran vela bajista, marcando el inicio de un nuevo movimiento bajista. Ataca los mínimos del año 2015.

Más preocupante resulta la gráfica del SP500 en base semanal.

En anteriores comentarios:

"Observen la gran divergencia bajista que dibuja el Trix con respecto del precio desde mediados del año 2,013... La gráfica semanal todavía no se ha deteriorado, pero resultan muy claros los soportes a vigilar: 2,050 y 2,000. Si rompiera ambos el Trix se situaría en terreno negativo y los bajistas tendrían nuevas fuerzas. Pero como siempre decimos el precio es el que manda.

La gran divergencia bajista se encuentra desarrollándose según lo descrito en anteriores comentarios. En la actualidad el Trix podría dibujar una figura conocida como "fallo de cruce alcista". Si en las próximas 2/3 semanas el Trix se cruzase nuevamente a la baja la figura se completaría y sería una clara señal para muchos sistemas de especulación de abrir posiciones vendedoras.

Como siempre decimos el precio es el que manda... y tengan en cuenta que si se propiciara un fuerte rebote; con un agresivo cierre de cortos, podría llevarse el precio a los entornos del 1,975/2,000. Y en este último caso la gráfica bajista semanal seguiría estando en vigor". 

Bingo!!! El Trix en semanal empieza a cortarse. Las manos fuertes están haciendo dinero en el lado corto, barriendo todos los stops-loss de los alcistas. No es momento de realizar compras, ni de crear carteras de valores a largo plazo por el mero hecho de que subjetivamente pensemos que los precios de las acciones parezcan que estén baratos.

Esperemos que no les barran el dinero de sus cuentas ni de las nuestras. Nos vemos en unos días.

Desde Omega Total Trading Ltd. Suerte y precaución en los mercados!!!

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Fuente:
http://www.estrategiasdeinversion.com/carpatos/mundo-hedge-fund-304206

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Posicionamiento Hedge Funds: Bajistas desde 3 diciembre 2015.

Todo especulador privado o institucional que quiera tener éxito en este negocio debe conocer que hacen los "peces gordos" o "manos fuertes" en el mercado. Como ya sabrán Omega Total Trading Ltd. presta gran atención a nuestros hermanos mayores, ya que ellos nos marcaran el camino. Una herramienta para averiguar la negociación de las manos fuertes es el informe "Commitment of traders" (COT). Otra gran herramienta es el posicionamiento de los grandes Hedge Funds (Fondos de Cobertura) en los mercados de valores.

Los Hegde Funds como cualquier otro partícipe del mercado podrán estar alcistas, bajistas o neutrales/indecisos. Nuestras posiciones deberán estar acopladas con respecto a los Hedge Funds. Si nuestra posición es alcista y los Hedge Funds están mayoritariamente bajistas, alguien está equivocado y generalmente solemos ser los pequeños. Además, debemos tener en cuenta la variable tiempo: si los Hedge Funds pasan de indecisos/neutrales (es decir sus posiciones alcistas y bajistas están equilibradas) a bajistas (tienen  un saldo final con mayores posiciones bajistas que alcistas) esto no significa que en las próximas horas el mercado ya baje. Podrá pasar 1, 2, 3 días sin bajar. Lo importante es que ya sabemos que lado es el correcto para posicionarse. Por lo tanto cuando nuestro propio sistema de especulación de la señal de entrar corto, será la hora de abrir posiciones bajistas.

Pues bien según datos al cierre del lunes 11 de enero las grandes instituciones siguen bajistas. Hay que destacar que los Hedge Funds (USA) se han mantenido bajistas desde el 3 de diciembre del 2015.  

El gráfico anterior representa el índice "SP500 contado" en base diaria hasta la sesión del martes 12 de enero (18:00 GMT), con velas Heiken Ashi; las medias simples de 50, 150 y 200 sesiones; y el oscilador Trix.

El precio colapsa después de violar la zona de control de las medias móviles; arrasando el soporte de los 2,000 marcando un mínimo en 1,901. Actualmente se encuentra en fase de intento de rebote.

Más preocupante resulta la gráfica del SP500 en base semanal.

En anteriores comentarios:

"Observen la gran divergencia bajista que dibuja el Trix con respecto del precio desde mediados del año 2,013... La gráfica semanal todavía no se ha deteriorado, pero resultan muy claros los soportes a vigilar: 2,050 y 2,000. Si rompiera ambos el Trix se situaría en terreno negativo y los bajistas tendrían nuevas fuerzas. Pero como siempre decimos el precio es el que manda.

La gran divergencia bajista se encuentra desarrollándose según lo descrito en anteriores comentarios. En la actualidad el Trix podría dibujar una figura conocida como "fallo de cruce alcista". Si en las próximas 2/3 semanas el Trix se cruzase nuevamente a la baja la figura se completaría y sería una clara señal para muchos sistemas de especulación de abrir posiciones vendedoras.

Como siempre decimos el precio es el que manda... y tengan en cuenta que si se propiciara un fuerte rebote; con un agresivo cierre de cortos, podría llevarse el precio a los entornos del 1,975/2,000. Y en este último caso la gráfica bajista semanal seguiría estando en vigor. 

Nos vemos en unos días.

Desde Omega Total Trading Ltd. Suerte y precaución en los mercados!!!

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Fuente:
http://www.estrategiasdeinversion.com/carpatos/mundo-hedge-fund-303128

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Feliz 2016!!! Feliz Volatilidad!!!

Merry Christmas/Feliz Navidad para todos nuestros lectores. Esperamos en Omega Total Trading Ltd. que el próximo año 2016 sea incluso mejor que este 2015 (1). Nuestra compañía incorporará nuevos proyectos, nuevos mercados, nuevos traders, y el objetivo será ser más grandes a finales de 2016 de lo que somos ahora. Pero hay que ir paso a paso.

Ahora es momento de disfrutar de las próximas fiestas, replantearnos nuestros objetivos, identificar los errores cometidos como traders y vigilar las posiciones todavía abiertas.

Olvidemos por unos días (si es que podemos) a los bancos centrales, las guerras de divisas,  los PIBs, las QEs, los cataclismos geopolíticos, y los entornos de alta volatilidad.

Y hablando de volatilidad, les presentamos un robot de trading propiedad de Omega Total Trading Ltd. basado en el indicador Trix que opera el futuro del Dax en 30 minutos. El sistema siempre está en el mercado con operaciones que pueden durar hasta 3/4 días. Opera por el VisualChart.

Se representa todas las operaciones del 2015

No vamos a estudiar sistemáticamente el comportamiento del robot, ni sus estadísticas. Sólo queremos regalar a nuestros lectores una idea. Observen la siguiente gráfica:

Beneficios en % y Volatilidad en %.

¿Qué ven?

Nuestros ojos se van inmediatamente a la curva de beneficios, pero eso no es lo importante. Bajen a la volatilidad (medida en variación de porcentaje). Cuando la volatilidad es baja (rojo) el robot no gana dinero, aunque pierde poco con lo que la cuenta no se hunde. Cuando la volatilidad sube el robot empieza a ganar dinero. Su comportamiento es excelente en entornos de alta volatilidad (azul).

En este mes de diciembre proliferan las profecías bursátiles: +15%, -10%, +¿?%... 

 

Estos son los pronósticos siempre alcistas. Quieren que ustedes y nosotros compremos en un techo de mercado.

 
Y aquí está nuestra profecía: nos dirigimos a un contexto bursátil de volatilidades crecientes. Si ustedes tienen sistemas que trabajen bien con volatilidaddes al alza: úsenlos. Si sus sistemas funcionan con volatilidades bajas: actualícenlos. 

Piensen y actúen, este es uno de los mejores regalos de Navidad. 

Desde Omega Total Trading Ltd.

¡FELIZ TRADING 2016!

Margin Debt Bubble = Margin Debt Vortex!!!

Huracán Patricia el más intenso de la historia moderna.

Estos últimos días del año 2015 está circulando por la web un gráfico que pone de manifiesto la existencia de una gran burbuja. Afecta directamente a las bolsas USA y por efecto contagio al resto de los mercados bursátiles mundiales. Es la Burbuja del Margin Debt (Margin Debt Bubble) o la Burbuja del Dinero Prestado. Sabemos que todas las burbujas crecen y crecen hasta su estallido. Sin embargo, nunca podemos predecir cuándo exactamente...

Bien este es el gráfico en cuestión:

Se representa el nivel de apalancamiento con dinero prestado/Margin Debt de los inversores con respecto a la cotización del SP 500 contado. Observen cómo la correlación es total y positiva: es decir cuando uno sube el otro también lo hace, y viceversa. Observen también como los descensos del Margin Debt son más acusados que el del SP 500. Observen que las bajadas del Margin Debt se producen desde techos del mercado. Y por último, vean como desde los máximos del apalancamiento cuando este empieza a decrecer, el mercado aguanta en zona de máximos por unos cuantos meses (4 a 6). Después, el mercado bajista arrasa todas las posiciones alcistas.

Los datos del mes de noviembre del 2015 muestran un incremento del dinero que han tomado los inversores para comprar acciones. Sin embargo, está muy lejos de los máximos anuales de abril. Estos inversores bullish en los entornos del SP 500 de 2,050/2,100 son conscientes de que han entrado en un techo del mercado y muy probablemente sus stops de protección  se encontraran cercanos. Este incremento del Margin Debt no se debe interpretar como una señal alcista. Sólo si el Margin superase su máximo anterior (es decir su máximo histórico...) podría interpretarse como señal alcista.

¿Qué hizo el SP 500 en noviembre con eso miles de millones de $ de fuerza alcista? Formar un rebote y atacar el máximo relativo anterior sin éxito.

¿Qué ha dibujado el SP 500 en estas dos semanas de diciembre? En gráfico semanal una potente envolvente bajista de unos 90 puntos a la baja. Sin duda, muchos stops han saltado.

¿Qué están haciendo los grandes inversores capaces de especular y/o cubrir sus posiciones alcistas con el Indice de Volatilidad Vix? Apostar por más subidas en el Vix; es decir anticipar nuevas caídas en los mercados bursátiles.

Indice Vix CFDs proporcionado por XTB

Indice Vix contado

Las dos gráficas anteriores muestran el Vix en diario del SP 500. La diferencia del precio entre una y otra se debe a que la primera es el Vix en CFDs. Observen que en realidad son "casi idénticas". El pasado viernes 11 la volatilidad subió un +26%. El miedo empieza a penetrar en el mercado.


Conclusiones.

En Omega Total Trading Ltd. creemos que el estallido de la Margin Debt Bubble/Burbuja del dinero prestado en bolsa está próxima. No sabemos cual será el detonante: los bajos precios del petróleo, el alza de tipos en USA, la sitemática devaluación del Yuan chino, la inestabilidad geopolítica en Oriente próximo o un suceso natural inesperado... Pero si sabemos que desencadenará una de las peores tormentas financieras. Esperemos que el dinero que se volatilice no sea el nuestro ni el suyo.



Desde Omega Total Trading Ltd. Suerte y precaución en los mercados!!!


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  Jarabe de Palo "Depende" ("It depends")

https://www.youtube.com/watch?v=GtujUCURgtM

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