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| Incremento teórico del balance de la cuenta 2007/2015 |
Hoy nos complace presentar a nuestros seguidores el funcionamiento de uno de nuestros robots de trading: el OTTSPXMOMO2 para la plataforma MT4 (4.0 Build 1010).
Este robot o "expert advisor" se diseño en principio para operar en el SP500, pero en una de las pruebas nos dimos cuenta de que también desarrollaba un buen trabajo en otros índices como en Dax30. Esta versatilidad es una de las características que define a los "buenos robots de trading".
La mecánica del robot es la siguiente:
1.- OTTSPXMOMO2 opera en gráfica diaria del Dax30 con órdenes a mercado, abriendo una operación al día o dos como máximo.
2.- Posee Stop-Loss, Trailing-Stop, Take-Profit y Break-Even.
3.- Debido a la asimetría del mercado (El comportamiento de la cotización en las subidas no es el mismo que en las bajadas) los indicadores técnicos están configurados de distinta forma para las compras o para las ventas.
4.- En cuanto a la gestión monetaria utiliza el incremento de lote fijo, es decir cuando el balance aumenta hasta un cierto nivel el tamaño del lote se incrementa y viceversa.
5.- Además, posee un sistema de corta-fuegos: si el balance de la cuenta cae por debajo de un nivel, el robot deja de operar preservando el resto de la cuenta.
6.- Y por último mencionar que no usa "rejillas", martingalas, antimartingalas, gestión de noticias.
En el siguiente vídeo se muestra el funcionamiento del robot optimizado desde el 01 de enero del 2007 hasta el 23 de mayo del 2015, ejecutando tanto compras como ventas.
Este robot o "expert advisor" se diseño en principio para operar en el SP500, pero en una de las pruebas nos dimos cuenta de que también desarrollaba un buen trabajo en otros índices como en Dax30. Esta versatilidad es una de las características que define a los "buenos robots de trading".
La mecánica del robot es la siguiente:
1.- OTTSPXMOMO2 opera en gráfica diaria del Dax30 con órdenes a mercado, abriendo una operación al día o dos como máximo.
2.- Posee Stop-Loss, Trailing-Stop, Take-Profit y Break-Even.
3.- Debido a la asimetría del mercado (El comportamiento de la cotización en las subidas no es el mismo que en las bajadas) los indicadores técnicos están configurados de distinta forma para las compras o para las ventas.
4.- En cuanto a la gestión monetaria utiliza el incremento de lote fijo, es decir cuando el balance aumenta hasta un cierto nivel el tamaño del lote se incrementa y viceversa.
5.- Además, posee un sistema de corta-fuegos: si el balance de la cuenta cae por debajo de un nivel, el robot deja de operar preservando el resto de la cuenta.
6.- Y por último mencionar que no usa "rejillas", martingalas, antimartingalas, gestión de noticias.
En el siguiente vídeo se muestra el funcionamiento del robot optimizado desde el 01 de enero del 2007 hasta el 23 de mayo del 2015, ejecutando tanto compras como ventas.
Las estadísticas obtenidas con un depósito inicial de 3.000 $ son alentadoras:
1.- Profit factor 1.87 con 1.505 negocios y beneficio de 170.269 $.
2.- Máximo drawdown 7.643 $ (5.39%). Drawdown relativo 2.266 $ (31.37%)
3.- Negocios ganadores/Fiabilidad 70.70%. Mejor negocio 2.036 $. Peor negocio -3.542 $.
Con estos estadísticos la probabilidad de ruina de este sistema se sitúa por debajo del 2% (Es decir tiene más de un 98% de probabilidad de sobrevivir a un mercado de este tipo). La esperanza matemática también es positiva.
Por último, desde Omega Total Trading Ltd. queremos hacer notar un pequeño detalle trascendental que los traders aficionados pasan por alto en sus optimizaciones. Observen el spread con el que se realizó la optimización y este backtesting. El spread que nos proporciona XT-Brokers normalmente se sitúa en 16 (1.6 puntos del Dax30), pero nosotros hemos puesto un spread más exigente de 30 (3.0 puntos del Dax30). De esta forma lo que conseguimos es que el robot trabaje de forma más exigente que con un menor spread (Hemos realizado otros backtesting con mayores spreads y el funcionamiento del robot se mantiene positivo).
OTTSPXMOMO2 todavía se encuentra en fase de desarrollo pero estas primeras pruebas son un estupendo inicio. El siguiente paso en el diseño será la aplicación de técnicas de Inteligencia Artificial para mejorar la adaptabilidad a distintos escenarios. Les mantendremos informados.
Desde Omega Total Trading Ltd. suerte y precaución en los mercados!!!
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